| name | regulatory-capital |
| description | 监管资本计算工具,基于标准法(SA)与简化IRB法计算信用风险RWA。适用于巴塞尔协议资本计量学习与原型验证。IRB法为简化版。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
regulatory-capital
监管资本计算工具,支持标准法(SA)和内部评级法(IRB)计算信用风险RWA。
脚本API
standardized_approach(exposures)
标准法计算信用风险RWA。
必填: exposures
irb_capital_requirement(pd, lgd, ead, m=2.5, asset_class='corporate', method='foundation')
IRB法资本要求计算。
必填: pd, lgd, ead
compare_sa_irb(exposures, irb_params)
比较标准法与IRB法的RWA差异。
必填: exposures, irb_params
调用示例
python scripts/main.py \
--exposures <exposures> \
--irb-params <irb_params> \