regulatory-capital

name	regulatory-capital
description	监管资本计算工具，基于标准法(SA)与简化IRB法计算信用风险RWA。适用于巴塞尔协议资本计量学习与原型验证。IRB法为简化版。
version	1.0.0
author	wangyi

regulatory-capital

监管资本计算工具，支持标准法(SA)和内部评级法(IRB)计算信用风险RWA。

脚本API

standardized_approach(exposures)

标准法计算信用风险RWA。 必填: exposures

irb_capital_requirement(pd, lgd, ead, m=2.5, asset_class='corporate', method='foundation')

IRB法资本要求计算。 必填: pd, lgd, ead

compare_sa_irb(exposures, irb_params)

比较标准法与IRB法的RWA差异。 必填: exposures, irb_params

调用示例

python scripts/main.py \
  --exposures <exposures> \
  --irb-params <irb_params> \