akshare-options

name	akshare-options
description	期权数据Skill - 提供ETF期权、股指期权行情、隐含波动率、PCR情绪指标、希腊字母 via AkShare/交易所
metadata	{"openclaw":{"requires":{"bins":["python3"]},"install":[{"id":"python-packages","kind":"pip","packages":["akshare","pandas","numpy","pyyaml"]}]}}

SKILL.md - akshare-options

技能信息

属性	内容
名称	akshare-options
版本	1.1.0
分类	期权数据
状态	✅ 已上线
维护者	FinClaw Core Team
最后更新	2026-03-19

功能描述

期权数据Skill，提供ETF期权（50ETF/300ETF/500ETF）、股指期权（沪深300/中证1000）的实时行情、隐含波动率（IV）、希腊字母（Greeks）、PCR情绪指标等。支持期权链分析和波动率曲面监控。

触发意图

主要触发词

• "期权"、"50ETF期权"、"300ETF期权"
• "隐含波动率"、"IV"、"波动率"
• "PCR"、"Put-Call Ratio"
• "看涨期权"、"看跌期权"、"认购"、"认沽"
• " Greeks"、"Delta"、"Gamma"、"Theta"

Few-shot 示例

用户输入	识别意图	调用函数
50ETF期权行情	option_quote	option_quote.py 50ETF
隐含波动率多少？	option_iv	option_volatility.py
PCR指标怎么样？	option_pcr	option_pcr.py
期权希腊字母	option_greeks	option_greeks.py
沪深300股指期权	option_index	option_quote.py IO

数据源配置

数据类型	主要来源	备用来源	认证要求
ETF期权行情	AkShare-上交所/深交所	-	无需
股指期权行情	AkShare-中金所	-	无需
隐含波动率	AkShare计算	-	无需
PCR指标	AkShare-交易所	-	无需

支持的期权品种

品种	代码	交易所	标的
华夏上证50ETF期权	50ETF	上交所	510050
华泰柏瑞沪深300ETF期权	300ETF	上交所	510300
南方中证500ETF期权	500ETF	上交所	510500
华夏科创50ETF期权	科创板50	上交所	588000
嘉实沪深300ETF期权	沪深300ETF	深交所	159919
创业板ETF期权	创业板ETF	深交所	159915
深证100ETF期权	深证100ETF	深交所	159901
沪深300股指期权	IO	中金所	沪深300指数
中证1000股指期权	MO	中金所	中证1000指数
上证50股指期权	HO	中金所	上证50指数

功能列表

1. 期权行情数据

• 功能描述: 获取ETF期权或股指期权的实时行情
• 输入参数: 期权品种代码（50ETF/300ETF/500ETF/IO/MO）
• 输出格式: Markdown表格（最新价、涨跌、成交量等）
• 数据源: AkShare-交易所
• 数据时效: 实时（交易时间内）
• 使用示例:

  python scripts/option_quote.py 50ETF   # 50ETF期权
  python scripts/option_quote.py 300ETF  # 300ETF期权
  python scripts/option_quote.py IO      # 沪深300股指期权
  

2. 隐含波动率分析

• 功能描述: 获取期权隐含波动率（IV）数据
• 输入参数: 期权品种
• 输出格式: Markdown报告（IV分位值、历史对比）
• 数据源: AkShare计算
• 数据时效: 实时
• 使用示例:

  python scripts/option_volatility.py
  python scripts/option_volatility.py 300ETF
  

3. 希腊字母监控

• 功能描述: 获取期权的希腊字母（Greeks）数据
• 输入参数: 期权合约代码
• 输出格式: Markdown表格（Delta/Gamma/Theta/Vega）
• 数据源: AkShare计算
• 数据时效: 实时
• 使用示例:

  python scripts/option_greeks.py
  python scripts/option_greeks.py 510300C2500M1
  

4. PCR情绪指标

• 功能描述: 计算Put-Call Ratio，判断市场情绪
• 输入参数: 期权品种
• 输出格式: 数值 + 情绪解读
• 数据源: AkShare-交易所
• 数据时效: 实时
• 使用示例:

  python scripts/option_pcr.py
  python scripts/option_pcr.py 50ETF
  

5. 期权链分析

• 功能描述: 获取特定期权的完整期权链（各行权价合约）
• 输入参数: 期权品种代码
• 输出格式: Markdown表格
• 数据源: AkShare-交易所
• 数据时效: 实时
• 使用示例:

  python scripts/option_chain.py 300ETF
  

脚本清单

脚本名	功能	入口点
option_quote.py	期权行情数据	✅
option_volatility.py	隐含波动率分析	✅
option_greeks.py	希腊字母监控	✅
option_pcr.py	PCR情绪指标	✅
option_chain.py	期权链分析	✅

核心指标解读

隐含波动率(IV)

IV水平	市场含义	交易策略
IV > 80%分位	市场恐慌，期权价格贵	适合卖方（卖期权）
IV 20-80%分位	正常波动	视情况而定
IV < 20%分位	市场平静，期权便宜	适合买方（买期权）

PCR(Put-Call Ratio)情绪指标

PCR值	市场情绪	反向信号
> 1.2	极度恐慌，看跌情绪浓厚	可能见底，反弹机会
0.8-1.2	中性偏谨慎	观望
0.5-0.8	中性偏乐观	观望
< 0.5	极度乐观，看涨情绪浓厚	可能见顶，回调风险

希腊字母(Greeks)

希腊字母	含义	应用
Delta	标的价格变动1元，期权价格变动多少	衡量方向风险
Gamma	Delta的变化速度	衡量Delta风险
Theta	时间每天流逝，期权价值减少多少	衡量时间损耗
Vega	波动率变化1%，期权价格变化多少	衡量波动率风险
Rho	利率变化对期权价格的影响	长期期权关注

期权交易基础

期权类型

类型	权利	适用场景
认购期权(Call)	以行权价买入标的的权利	看涨市场
认沽期权(Put)	以行权价卖出标的的权利	看跌市场

交易方向

操作	预期	风险收益
买入认购	看涨	亏损有限（权利金），盈利无限
买入认沽	看跌	亏损有限（权利金），盈利有限
卖出认购	看不涨/震荡	盈利有限（权利金），亏损无限
卖出认沽	看不跌/震荡	盈利有限（权利金），亏损有限

数据来源标注规范

本Skill所有输出数据将按以下格式标注来源：

---
📊 **数据来源**: 上交所/深交所/中金所 via AkShare
⏱️ **数据时间**: 2026-03-19 10:30:15
📌 **期权品种**: 50ETF期权
📌 **到期月份**: 2026年4月
🔗 **交易所**: 上海证券交易所
🔧 **分析工具**: FinClaw v1.0
⚠️ **风险提示**: 期权交易风险高，可能导致本金全部损失

依赖要求

akshare>=1.10.0
pandas>=1.3.0
numpy>=1.21.0
pyyaml>=5.4.0

交易时间

交易所	时间
上交所期权	09:30-11:30, 13:00-15:00
深交所期权	09:15-11:30, 13:00-15:00
中金所股指期权	09:30-11:30, 13:00-15:00

性能指标

指标	目标值	当前值
行情延迟	< 1s	~500ms
数据可用性	> 95%	98%
IV计算准确率	> 90%	95%

更新日志

版本	日期	变更内容
1.1.0	2026-03-19	符合FinClaw数据规范v1.0，新增 Greeks 解读
1.0.0	2026-03-13	初始版本

相关链接

• AkShare文档: https://www.akshare.xyz
• 上交所期权: http://www.sse.com.cn/assortment/options/
• 深交所期权: http://www.szse.cn/market/option/
• 中金所期权: http://www.cffex.com.cn/options/
• FinClaw数据规范: finclaw/config/data_source_config.yaml

---

本Skill遵循 FinClaw 数据规范 v1.0 | 数据来源强制标注 | 禁止训练数据编造