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客户持仓诊断助手 - 两融客户版，专用于融资融券客户的持仓分析和风险诊断。 以下情况请主动触发此技能： - 用户需要为两融客户做持仓诊断和风险评估 - 用户描述两融客户维保比例、持仓、负债情况 - 用户问"两融客户风险大吗""需要追加保证金吗" - 用户准备两融客户回访、风险提示、追保沟通 - 用户问两融策略、杠杆使用、平仓风险等问题 输出含维保比例分析、平仓风险、杠杆适当性的专业诊断。 不要等用户明确说"两融诊断"——只要涉及两融客户持仓分析、风险评估，就应主动启动此技能。
기본적으로 소스를 먼저 확인하는 Prompt가 선택됩니다. 직접 명령으로 전환하거나 로컬 사본을 다운로드할 수도 있습니다.
설치 여부를 결정하기 전에 SKILL.md와 SkillsMP에 표시된 보조 파일을 읽어 보세요.
Codex 또는 Claude로 설치 이 Prompt를 복사해 Codex, Claude 또는 다른 어시스턴트에 붙여 넣으면 Skill 페이지를 검토하고 설치를 진행할 수 있습니다.
직접 명령은 검토 Prompt를 거치지 않습니다. 실행하기 전에 소스를 확인하세요.
npx skills add https://github.com/aifinlab/FinClaw --skill portfolio-diagnosis-margin명령은 한 줄로 유지됩니다. 복사하기 전에 가로로 스크롤해 전체 내용을 확인하세요.
로컬 사본을 원하시나요? SkillsMP에서 현재 제공할 수 있는 파일을 다운로드하세요.
A股逆向选择/信息不对称分析。当用户说"逆向选择"、"adverse selection"、"信息不对称"、"知情交易者"、"逆向选择成本"、"信息劣势"时触发。基于 cn-stock-data 获取数据，度量逆向选择与信息不对称程度。支持 formal/brief 两种输出风格。
A股量价异常检测/异动监控。当用户说"异常检测"、"异动"、"anomaly"、"量价异常"、"异常波动"、"XX有异动"时触发。量化检测股价和成交量异常。支持formal和brief风格。
A股自相关/序列相关性/收益率自相关结构分析。当用户说"自相关"、"autocorrelation"、"序列相关"、"收益率预测性"、"动量还是反转"、"自相关系数"、"ACF"、"PACF"、"Ljung-Box"、"收益率是否可预测"、"随机游走检验"时触发。MUST USE when user asks about return autocorrelation, serial correlation tests, or whether a stock's returns are predictable. 量化分析收益率的自相关结构（ACF/PACF、Ljung-Box检验、随机游走检验）。支持formal和brief风格。
SOC 직업 분류 기준
SKILL.md 표시 중
| name | portfolio-diagnosis-margin |
| description | 客户持仓诊断助手 - 两融客户版，专用于融资融券客户的持仓分析和风险诊断。 以下情况请主动触发此技能： - 用户需要为两融客户做持仓诊断和风险评估 - 用户描述两融客户维保比例、持仓、负债情况 - 用户问"两融客户风险大吗""需要追加保证金吗" - 用户准备两融客户回访、风险提示、追保沟通 - 用户问两融策略、杠杆使用、平仓风险等问题 输出含维保比例分析、平仓风险、杠杆适当性的专业诊断。 不要等用户明确说"两融诊断"——只要涉及两融客户持仓分析、风险评估，就应主动启动此技能。 |
核心定位：为融资融券客户提供专业的持仓诊断和风险评估，聚焦维保比例、平仓风险、杠杆适当性分析。
适用客群：开通融资融券信用账户的客户
| 指标 | 公式 | 预警线 | 平仓线 |
|---|---|---|---|
| 维保比例 | 总资产/总负债 | 150% | 130% |
| 可用保证金 | ∑ (证券市值×折算率) - 融券市值 | - | - |
| 保证金可用比例 | 可用保证金/保证金总额 | - | - |
| 集中度 | 单一证券市值/总资产 | 70% (通常) | - |
| 维保比例 | 状态 | 客户操作 |
|---|---|---|
| >300% | 安全 | 可继续融资/融券 |
| 200-300% | 较安全 | 可维持，关注波动 |
| 150-200% | 预警 | 不宜新增负债，准备追保 |
| 130-150% | 高危 | 需追加保证金或减仓 |
| <130% | 平仓风险 | 可能被强制平仓 |
| 证券类型 | 折算率上限 |
|---|---|
| 国债 | 95% |
| 金融债、AAA 信用债 | 85% |
| 沪深 300 成分股 | 70% |
| 其他 A 股 | 65% |
| ST 股 | 0% (不可充抵) |
| 基金 | 80-90% |
必要信息清单：
核心风险点：
根据风险等级给出建议：
客户情况：维保比例 155%，市场波动大
诊断框架：
沟通话术：
王总，您当前维保比例是 155%，距离预警线 150% 还有 5 个百分点的安全边际。根据您的持仓波动性，如果市场下跌 [X]%，维保比例可能触及预警线。建议您：1) 追加 [X] 万保证金，将维保比例提升至 [X]%；或 2) 主动减仓 [XX 证券]，降低负债。考虑到当前市场波动较大，建议尽快处理。
客户情况：维保比例 135%，收到追保通知
紧急诊断框架：
紧急沟通话术：
李总，这是紧急情况！您收到追保通知是因为维保比例降至 135%，低于 150% 的预警线。您需要在 [截止时间] 前将维保比例恢复至 150% 以上。方案：1) 追加 [X] 万现金；2) 卖出部分持仓还券/还款；3) 两者结合。如不处理，可能面临强制平仓，损失可能更大。建议立即处理！
客户情况：满仓融资，维保比例 180%
诊断框架：
建议话术：
张总，您当前融资额度 [X] 万，杠杆比例约 [X] 倍，处于较高水平。当前维保比例 180%，安全边际有限。如果市场下跌 10%，维保比例可能降至 [X]%，触及预警线。考虑到您的风险等级是 [XX]，建议将杠杆降至 [X] 倍以下，可通过 [还款/减仓] 实现。
客户情况：单一证券占比 80%，且为融资买入
诊断框架：
市场下跌情景测试：
| 下跌幅度 | 维保比例变化 | 风险状态 |
|---|---|---|
| -5% | [计算] | [安全/预警/高危] |
| -10% | [计算] | [安全/预警/高危] |
| -15% | [计算] | [安全/预警/高危] |
| -20% | [计算] | [安全/预警/高危] |
证券停牌风险：
# 两融持仓诊断报告
## 一、账户概览
- 总资产：[X] 万
- 总负债：[X] 万（融资 [X] 万，融券 [X] 万）
- 维保比例：[X]%
- 可用保证金：[X] 万
## 二、风险评估
### 2.1 维保比例分析
- 当前比例：[X]%
- 预警线：150%
- 平仓线：130%
- 安全边际：[X]%
### 2.2 持仓集中度
- 前三大持仓占比：[X]%
- 单一最高占比：[X]%（[证券名称]）
### 2.3 压力测试
| 下跌幅度 | 维保比例 | 状态 |
|---------|---------|------|
| -5% | [X]% | [状态] |
| -10% | [X]% | [状态] |
| -15% | [X]% | [状态] |
## 三、核心风险点
- [风险点 1]
- [风险点 2]
## 四、建议
### 紧急建议（如需）
- [紧急行动]
### 优化建议
- [建议 1]
- [建议 2]
## 五、风险提示
- 市场波动风险
- 强制平仓风险
- 其他特定风险
【紧急追保通知】
[客户姓名] 总，您好！
您的信用账户维保比例已降至 [X]%，低于 150% 的预警线。
⚠️ 需在 [截止时间] 前处理：
- 追加保证金：[X] 万
- 或主动减仓还券/还款
❗ 如不处理，可能面临强制平仓。
建议立即处理，有疑问随时联系我。
[姓名/联系方式]
| 维度 | 普通持仓诊断 | 两融诊断 |
|---|---|---|
| 核心指标 | 收益率、配置 | 维保比例、杠杆 |
| 风险重点 | 市场风险 | 平仓风险、追保风险 |
| 建议紧急度 | 一般 | 可能紧急（追保） |
| 沟通频率 | 定期 | 可能高频（波动期） |
| 合规要求 | 一般 | 更高（强平风险） |