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客户持仓诊断助手 - 两融客户版，专用于融资融券客户的持仓分析和风险诊断。 以下情况请主动触发此技能： - 用户需要为两融客户做持仓诊断和风险评估 - 用户描述两融客户维保比例、持仓、负债情况 - 用户问"两融客户风险大吗""需要追加保证金吗" - 用户准备两融客户回访、风险提示、追保沟通 - 用户问两融策略、杠杆使用、平仓风险等问题 输出含维保比例分析、平仓风险、杠杆适当性的专业诊断。 不要等用户明确说"两融诊断"——只要涉及两融客户持仓分析、风险评估，就应主动启动此技能。
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A股逆向选择/信息不对称分析。当用户说"逆向选择"、"adverse selection"、"信息不对称"、"知情交易者"、"逆向选择成本"、"信息劣势"时触发。基于 cn-stock-data 获取数据，度量逆向选择与信息不对称程度。支持 formal/brief 两种输出风格。
A股量价异常检测/异动监控。当用户说"异常检测"、"异动"、"anomaly"、"量价异常"、"异常波动"、"XX有异动"时触发。量化检测股价和成交量异常。支持formal和brief风格。
A股自相关/序列相关性/收益率自相关结构分析。当用户说"自相关"、"autocorrelation"、"序列相关"、"收益率预测性"、"动量还是反转"、"自相关系数"、"ACF"、"PACF"、"Ljung-Box"、"收益率是否可预测"、"随机游走检验"时触发。MUST USE when user asks about return autocorrelation, serial correlation tests, or whether a stock's returns are predictable. 量化分析收益率的自相关结构（ACF/PACF、Ljung-Box检验、随机游走检验）。支持formal和brief风格。
基于 SOC 职业分类
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| name | portfolio-diagnosis-margin |
| description | 客户持仓诊断助手 - 两融客户版，专用于融资融券客户的持仓分析和风险诊断。 以下情况请主动触发此技能： - 用户需要为两融客户做持仓诊断和风险评估 - 用户描述两融客户维保比例、持仓、负债情况 - 用户问"两融客户风险大吗""需要追加保证金吗" - 用户准备两融客户回访、风险提示、追保沟通 - 用户问两融策略、杠杆使用、平仓风险等问题 输出含维保比例分析、平仓风险、杠杆适当性的专业诊断。 不要等用户明确说"两融诊断"——只要涉及两融客户持仓分析、风险评估，就应主动启动此技能。 |
核心定位：为融资融券客户提供专业的持仓诊断和风险评估，聚焦维保比例、平仓风险、杠杆适当性分析。
适用客群：开通融资融券信用账户的客户
| 指标 | 公式 | 预警线 | 平仓线 |
|---|---|---|---|
| 维保比例 | 总资产/总负债 | 150% | 130% |
| 可用保证金 | ∑ (证券市值×折算率) - 融券市值 | - | - |
| 保证金可用比例 | 可用保证金/保证金总额 | - | - |
| 集中度 | 单一证券市值/总资产 | 70% (通常) | - |
| 维保比例 | 状态 | 客户操作 |
|---|---|---|
| >300% | 安全 | 可继续融资/融券 |
| 200-300% | 较安全 | 可维持，关注波动 |
| 150-200% | 预警 | 不宜新增负债，准备追保 |
| 130-150% | 高危 | 需追加保证金或减仓 |
| <130% | 平仓风险 | 可能被强制平仓 |
| 证券类型 | 折算率上限 |
|---|---|
| 国债 | 95% |
| 金融债、AAA 信用债 | 85% |
| 沪深 300 成分股 | 70% |
| 其他 A 股 | 65% |
| ST 股 | 0% (不可充抵) |
| 基金 | 80-90% |
必要信息清单：
核心风险点：
根据风险等级给出建议：
客户情况：维保比例 155%，市场波动大
诊断框架：
沟通话术：
王总，您当前维保比例是 155%，距离预警线 150% 还有 5 个百分点的安全边际。根据您的持仓波动性，如果市场下跌 [X]%，维保比例可能触及预警线。建议您：1) 追加 [X] 万保证金，将维保比例提升至 [X]%；或 2) 主动减仓 [XX 证券]，降低负债。考虑到当前市场波动较大，建议尽快处理。
客户情况：维保比例 135%，收到追保通知
紧急诊断框架：
紧急沟通话术：
李总，这是紧急情况！您收到追保通知是因为维保比例降至 135%，低于 150% 的预警线。您需要在 [截止时间] 前将维保比例恢复至 150% 以上。方案：1) 追加 [X] 万现金；2) 卖出部分持仓还券/还款；3) 两者结合。如不处理，可能面临强制平仓，损失可能更大。建议立即处理！
客户情况：满仓融资，维保比例 180%
诊断框架：
建议话术：
张总，您当前融资额度 [X] 万，杠杆比例约 [X] 倍，处于较高水平。当前维保比例 180%，安全边际有限。如果市场下跌 10%，维保比例可能降至 [X]%，触及预警线。考虑到您的风险等级是 [XX]，建议将杠杆降至 [X] 倍以下，可通过 [还款/减仓] 实现。
客户情况：单一证券占比 80%，且为融资买入
诊断框架：
市场下跌情景测试：
| 下跌幅度 | 维保比例变化 | 风险状态 |
|---|---|---|
| -5% | [计算] | [安全/预警/高危] |
| -10% | [计算] | [安全/预警/高危] |
| -15% | [计算] | [安全/预警/高危] |
| -20% | [计算] | [安全/预警/高危] |
证券停牌风险：
# 两融持仓诊断报告
## 一、账户概览
- 总资产：[X] 万
- 总负债：[X] 万（融资 [X] 万，融券 [X] 万）
- 维保比例：[X]%
- 可用保证金：[X] 万
## 二、风险评估
### 2.1 维保比例分析
- 当前比例：[X]%
- 预警线：150%
- 平仓线：130%
- 安全边际：[X]%
### 2.2 持仓集中度
- 前三大持仓占比：[X]%
- 单一最高占比：[X]%（[证券名称]）
### 2.3 压力测试
| 下跌幅度 | 维保比例 | 状态 |
|---------|---------|------|
| -5% | [X]% | [状态] |
| -10% | [X]% | [状态] |
| -15% | [X]% | [状态] |
## 三、核心风险点
- [风险点 1]
- [风险点 2]
## 四、建议
### 紧急建议（如需）
- [紧急行动]
### 优化建议
- [建议 1]
- [建议 2]
## 五、风险提示
- 市场波动风险
- 强制平仓风险
- 其他特定风险
【紧急追保通知】
[客户姓名] 总，您好！
您的信用账户维保比例已降至 [X]%，低于 150% 的预警线。
⚠️ 需在 [截止时间] 前处理：
- 追加保证金：[X] 万
- 或主动减仓还券/还款
❗ 如不处理，可能面临强制平仓。
建议立即处理，有疑问随时联系我。
[姓名/联系方式]
| 维度 | 普通持仓诊断 | 两融诊断 |
|---|---|---|
| 核心指标 | 收益率、配置 | 维保比例、杠杆 |
| 风险重点 | 市场风险 | 平仓风险、追保风险 |
| 建议紧急度 | 一般 | 可能紧急（追保） |
| 沟通频率 | 定期 | 可能高频（波动期） |
| 合规要求 | 一般 | 更高（强平风险） |