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期货定价工具，基于持有成本模型计算理论价格、便利收益、基差及套利判断。持有成本模型实现，适用于期货定价教学与商品衍生品原型验证。不适用于实盘交易或投资决策，未考虑交割期权价值与季节性效应，套利判断忽略交易摩擦，结果仅供学习参考。
기본적으로 소스를 먼저 확인하는 Prompt가 선택됩니다. 직접 명령으로 전환하거나 로컬 사본을 다운로드할 수도 있습니다.
설치 여부를 결정하기 전에 SKILL.md와 SkillsMP에 표시된 보조 파일을 읽어 보세요.
Codex 또는 Claude로 설치 이 Prompt를 복사해 Codex, Claude 또는 다른 어시스턴트에 붙여 넣으면 Skill 페이지를 검토하고 설치를 진행할 수 있습니다.
직접 명령은 검토 Prompt를 거치지 않습니다. 실행하기 전에 소스를 확인하세요.
npx skills add https://github.com/openJiuwen-ai/agent-store --skill futures-pricing명령은 한 줄로 유지됩니다. 복사하기 전에 가로로 스크롤해 전체 내용을 확인하세요.
로컬 사본을 원하시나요? SkillsMP에서 현재 제공할 수 있는 파일을 다운로드하세요.
SOC 직업 분류 기준
SKILL.md 표시 중
| name | futures-pricing |
| description | 期货定价工具，基于持有成本模型计算理论价格、便利收益、基差及套利判断。持有成本模型实现，适用于期货定价教学与商品衍生品原型验证。不适用于实盘交易或投资决策，未考虑交割期权价值与季节性效应，套利判断忽略交易摩擦，结果仅供学习参考。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
以下函数定义在
scripts/main.py，可直接导入使用。
📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。
futures_theoretical_price(S, T, r, u=0.0, y=0.0)计算期货理论价格 (成本持有模型)。 必填: S, T, r
futures_pricing_discrete(S, T, r, y=0.0)离散复利形式的期货定价。 必填: S, T, r
cost_of_carry(S, T, r, u=0.0, y=0.0)计算持有成本。 必填: S, T, r
basis_analysis(S, F_market, T)基差分析。 必填: S, F_market, T
arbitrage_check(S, F_market, F_theoretical, transaction_cost=0.0)套利机会判断。 必填: S, F_market, F_theoretical
implied_convenience_yield(S, F, T, r, u=0.0)从市场价格反推便利收益率。 必填: S, F, T, r
python scripts/main.py \
--S <S> \
--T <T> \
--r <r> \
--y <y>