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期货定价工具，基于持有成本模型计算理论价格、便利收益、基差及套利判断。持有成本模型实现，适用于期货定价教学与商品衍生品原型验证。不适用于实盘交易或投资决策，未考虑交割期权价值与季节性效应，套利判断忽略交易摩擦，结果仅供学习参考。
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| name | futures-pricing |
| description | 期货定价工具，基于持有成本模型计算理论价格、便利收益、基差及套利判断。持有成本模型实现，适用于期货定价教学与商品衍生品原型验证。不适用于实盘交易或投资决策，未考虑交割期权价值与季节性效应，套利判断忽略交易摩擦，结果仅供学习参考。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
以下函数定义在
scripts/main.py，可直接导入使用。
📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。
futures_theoretical_price(S, T, r, u=0.0, y=0.0)计算期货理论价格 (成本持有模型)。 必填: S, T, r
futures_pricing_discrete(S, T, r, y=0.0)离散复利形式的期货定价。 必填: S, T, r
cost_of_carry(S, T, r, u=0.0, y=0.0)计算持有成本。 必填: S, T, r
basis_analysis(S, F_market, T)基差分析。 必填: S, F_market, T
arbitrage_check(S, F_market, F_theoretical, transaction_cost=0.0)套利机会判断。 必填: S, F_market, F_theoretical
implied_convenience_yield(S, F, T, r, u=0.0)从市场价格反推便利收益率。 必填: S, F, T, r
python scripts/main.py \
--S <S> \
--T <T> \
--r <r> \
--y <y>
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