market-making

name	market-making
description	做市策略模拟，基于库存风险与波动率动态调整买卖价差和报价水平。适用于量化金融教学与做市机制演示；基于简化模型，不适用于实盘做市或高频交易。
version	1.0.0
author	wangyi

market-making

做市商报价策略：基于当前库存风险和市场波动率，动态调整买卖价差和报价水平，在提供流动性的同时管理风险。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。

脚本API

calc_mid_price(best_bid, best_ask)

计算中间价。 必填: best_bid, best_ask

calc_base_spread(volatility, price, base_spread, vol_factor=0.1)

计算基础价差。 必填: volatility, price, base_spread

calc_inventory_penalty(inventory, max_inventory, volatility, risk_aversion=1.0)

计算库存惩罚量。 必填: inventory, max_inventory, volatility

generate_quotes(mid_price, spread, inventory, max_inventory, volatility, risk_aversion=1.0, tick_size=0.01)

生成做市商买卖报价。 必填: mid_price, spread, inventory, max_inventory, volatility

calc_order_sizes(inventory, max_inventory, base_size=100)

计算建议挂单量。 必填: inventory, max_inventory

calc_risk_metrics(inventory, mid_price, volatility, max_inventory)

计算风险指标。 必填: inventory, mid_price, volatility, max_inventory

simulate_market_making(initial_price, num_periods=100, volatility=0.2, base_spread=0.02, max_inventory=1000, base_size=100, risk_aversion=1.0, seed=None)

模拟做市过程。 必填: initial_price

run_market_making(mid_price, inventory, max_inventory, volatility, base_spread=0.02, risk_aversion=1.0, base_size=100, tick_size=0.01)

运行做市商报价策略。 必填: mid_price, inventory, max_inventory, volatility

调用示例

python scripts/main.py \
  --mid-price <mid_price> \
  --inventory <inventory> \
  --max-inventory <max_inventory> \
  --volatility <volatility> \
  --base-spread <base_spread> \
  --risk-aversion <risk_aversion> \
  --base-size <base_size> \
  --tick-size <tick_size>