| name | market-making |
| description | 做市策略模拟，基于库存风险与波动率动态调整买卖价差和报价水平。适用于量化金融教学与做市机制演示；基于简化模型，不适用于实盘做市或高频交易。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
market-making
做市商报价策略：基于当前库存风险和市场波动率，动态调整买卖价差和报价水平，在提供流动性的同时管理风险。
📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。
脚本API
calc_mid_price(best_bid, best_ask)
计算中间价。
必填: best_bid, best_ask
calc_base_spread(volatility, price, base_spread, vol_factor=0.1)
计算基础价差。
必填: volatility, price, base_spread
calc_inventory_penalty(inventory, max_inventory, volatility, risk_aversion=1.0)
计算库存惩罚量。
必填: inventory, max_inventory, volatility
generate_quotes(mid_price, spread, inventory, max_inventory, volatility, risk_aversion=1.0, tick_size=0.01)
生成做市商买卖报价。
必填: mid_price, spread, inventory, max_inventory, volatility
calc_order_sizes(inventory, max_inventory, base_size=100)
计算建议挂单量。
必填: inventory, max_inventory
calc_risk_metrics(inventory, mid_price, volatility, max_inventory)
计算风险指标。
必填: inventory, mid_price, volatility, max_inventory
simulate_market_making(initial_price, num_periods=100, volatility=0.2, base_spread=0.02, max_inventory=1000, base_size=100, risk_aversion=1.0, seed=None)
模拟做市过程。
必填: initial_price
run_market_making(mid_price, inventory, max_inventory, volatility, base_spread=0.02, risk_aversion=1.0, base_size=100, tick_size=0.01)
运行做市商报价策略。
必填: mid_price, inventory, max_inventory, volatility
调用示例
python scripts/main.py \
--mid-price <mid_price> \
--inventory <inventory> \
--max-inventory <max_inventory> \
--volatility <volatility> \
--base-spread <base_spread> \
--risk-aversion <risk_aversion> \
--base-size <base_size> \
--tick-size <tick_size>
