fund-r9alpha-evaluation

name	fund-r9alpha-evaluation
description	R9Alpha研基标准基金评价报告生成工具。当用户需要"按照R9alpha标准分析基金"、"生成基金评价底稿"、"基金评价报告"、"分析某只基金值不值得买"、"写基金研究报告"、"填充基金评价Excel"时触发。支持读取本地持仓CSV、JSON、Excel数据，自动从天天基金网在线爬取补全缺失指标，并生成Markdown深度分析报告。如有Wind终端可进一步提取量化指标补全。

R9Alpha 研基基金评价报告生成

工作流程

Step 1: 确认输入信息

向用户确认（如未明确提供）：

• 基金代码（如 519702）
• R9alpha 评价底稿模板 Excel 路径（用户本地的 .xlsx 文件）
• 工作目录（存放基金持仓 CSV、JSON、风险收益 Excel 等数据的目录，默认当前目录）

Step 2: 搜索本地数据源

在工作目录下自动搜索与基金代码相关的文件：

• 持仓 CSV：{fundcode}_*Q_holdings.csv
• 完整数据 JSON：fund_{fundcode}_complete_data.json
• 风险收益 Excel：*最新风险收益指标*({fundcode}*).xlsx
• 投资备忘录 Markdown：*{fundcode}*_投资研究备忘录.md
• 基金诊断报告 HTML：*基金诊断报告*_{fundcode}*.html

Step 3: 从天天基金网在线爬取补全数据（V2 新增）

如果本地数据不全或用户要求在线补全，自动从 天天基金网 (fund.eastmoney.com) 爬取以下数据：

数据类型	接口/页面	补全指标
基本信息	fundgz.1234567.com.cn/js/{code}.js	基金名称、最新净值、日涨跌
F10 基础概况	fund.eastmoney.com/f10/jbgk_{code}.html	基金类型、成立日期、规模、经理、基准
基金经理	fundf10.eastmoney.com/jjjl_{code}.html	经理姓名、上任日期、任职回报
业绩表现	fund.eastmoney.com/f10/jdzf_{code}.html	各周期收益与排名（1周/1月/3月/6月/1年/3年/5年/成立来）
历史净值	api.fund.eastmoney.com/f10/lsjz	3年日净值（用于计算风险指标）
十大重仓	fundf10.eastmoney.com/FundArchivesDatas.aspx?type=jjcc	最新重仓股及占比
行业配置	fundf10.eastmoney.com/FundArchivesDatas.aspx?type=hytz	行业分布及变动
资产配置	fundf10.eastmoney.com/FundArchivesDatas.aspx?type=zcpz	股票/债券/现金占比
持有人结构	fundf10.eastmoney.com/cyrjg_{code}.html	机构/个人/内部占比

在线计算的风险指标：

• 年化收益率、年化波动率
• 最大回撤
• 夏普比率（Rf=2.5%）
• 卡玛比率
• 索提诺比率（新增）
• 下行标准差（新增）
• 回撤恢复天数（新增）
• 月度胜率（新增）
• 上涨月平均收益 / 下跌月平均亏损（新增）

Step 4: 提取并整理数据

按 references/r9alpha-framework.md 的指标体系，将本地数据 + 在线数据分类整理到以下维度：

1. 基础信息（基金经理、规模、成立时间、风格指标、持有人结构）
2. 收益指标（今年以来、去年、2018年、年化、近三年）
3. 风险指标（最大回撤、标准差、下行风险）
4. 性价比指标（夏普、卡玛、索提诺）
5. 超额指标（超额收益、Brinson定性归因、跟踪误差、信息比率）
6. 持有人体验（回撤恢复天数、胜率、赔率）
7. 价值观/道德（发行时点、限额保护投资者情况）
8. 基金公司（研究团队、考核机制）
9. 市场分析（季报观点一句话）
10. 市场展望（季报展望一句话 + 与上期变化）
11. R9Alpha 综合评价（1-5星评分 + 投资建议）

Step 5: 生成 Excel 评价底稿

在用户提供（或指定的）R9alpha 模板 Excel 的右侧新增一列 "{基金代码} 数据/分析"，逐行填充对应指标的数据分析。无法获取的字段标记为 "待补充（Wind/Choice）"。

Step 6: 生成 Markdown 深度报告

基于整理的数据生成一份结构化的 Markdown 报告，包含：

• 执行摘要
• 十大模块分析（对应 R9alpha 框架）
• 持仓变化追踪表
• SWOT 分析
• R9Alpha 评分汇总表
• 投资建议与风险提示

Step 7: 尝试补全缺失指标（可选）

如果用户有 Wind 终端且同意，执行脚本 scripts/generate-fund-evaluation.py 的 Wind 扩展逻辑（或参考项目中的 Wind 提取脚本）来补全以下量化指标：

• 下行标准差、索提诺比率
• 信息比率 IR、跟踪误差
• 全部持仓加权市盈率 PE_TTM
• 机构持仓占比
• 基金份额变化率
• 月频胜率/赔率（上涨月平均收益、下跌月平均亏损）

输出文件

执行完成后向用户报告生成的文件路径：

• Excel 评价底稿：{输出目录}/基金评价底稿_{基金代码}_R9Alpha.xlsx
• Markdown 深度报告：{输出目录}/基金评价报告_{基金代码}_R9Alpha.md

自动化脚本

当需要批量生成或重复执行时，可直接调用：

# 基础模式（仅本地数据）
python scripts/generate-fund-evaluation.py <基金代码> --template <模板路径> --output-dir <输出目录> --work-dir <数据目录>

# 在线补全模式（推荐）
python scripts/generate-fund-evaluation.py <基金代码> --template <模板路径> --fetch-online

参数说明：

• fund_code: 基金代码，如 519702
• --template: R9alpha 评价底稿模板 Excel 路径
• --output-dir: 输出目录（默认当前目录）
• --work-dir: 工作目录，搜索本地数据（默认当前目录）
• --fetch-online: 强制从天天基金网在线爬取数据补全缺失指标

数据来源优先级

1. 本地持仓 CSV：{fundcode}_{YYYY}Q{Q}_holdings.csv
2. 本地 JSON 数据：fund_{fundcode}_complete_data.json
3. 本地风险收益 Excel：最新风险收益指标-({fundcode}.OF).xlsx
4. 本地投资备忘录 Markdown：{基金名}_{fundcode}_投资研究备忘录.md
5. 天天基金网在线爬取：fund.eastmoney.com / fundf10.eastmoney.com（自动补全本地缺失数据）
6. Wind API：通过 WindPy 提取净值、风险指标、持有人结构、市盈率等
7. 网络公开资料：季报访谈、基金经理观点、中国基金报、证券时报等

评价标准参考

读取 references/r9alpha-framework.md 了解完整的指标体系定义、数据来源优先级和评分标准。