qrs-timing

name	qrs-timing
description	中金 QRS 择时信号。用户说「QRS」「中金 QRS」「qrs 择时」「高低价相关择时」「/qrs-timing」时使用。重写 corr/β/zscore/regulation 核心；单标的 high/low 即可。默认 A股。默认 create_web。禁止荐股。
license	Apache-2.0
metadata	{"author":"opptrix","version":"1.0","title":"QRS择时","summary":"中金QRS相关与β标准化择时","category":"quant","slash-rank":"555","default-deliverable":"web","required-packs":"instrument_analytics artifacts"}
allowed-tools	search_instruments get_instrument_snapshot get_instrument_chart ask_user get_agent_skill_file opptrix_run workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor
references	["scripts/qrs_timing.py","scripts/fixtures/sample_bars.json"]

QRS 择时（中金）

方法溯源中金《金融工程视角下的技术择时艺术》QRS 思路，对照 QuantsPlaybook SignalMaker/qrs.py 重写为自包含脚本（无 pandas/numpy 依赖）。与独立模块 @skill:signal-qrs（若存在）同源算法，本技能面向择时解读 + 网页交付。

何时使用

用户要对单标的（指数/ETF/个股）用高低价相关结构生成 QRS 规则状态。

非目标：多资产向量化批量选股；完整 backtrader 回测引擎；荐股。

算法要点（事实）

1. 窗口 N：计算 corr(high,low) 与 β = (std(high)/std(low))·corr（可选 simple β 不含 corr）
2. 窗口 M：对 β 序列滚动 zscore → zscore_beta
3. regulation = |corr|^n（可选除以滚动均值）
4. qrs = zscore_beta × regulation；阈值映射为状态 1 / -1

数据维度

维度	取数方向	缺失时
标的	search_instruments / ask_user	先确认
日 K high/low	get_instrument_chart	无法计算
参数	ask_user（N/M/n/阈值）	用默认并标假设
落盘	workspace_write	无法跑脚本
脚本	get_agent_skill_file → workspace	说明从 skill 读出
计算	opptrix_run	写明错误
交付	create_web	可跳过口头要点

步骤

1. 确认标的与区间（默认 CN）。
2. get_instrument_chart 取 high/low（建议 ≥ N+M；经典 N=18、M≈600，不足则缩短并声明）。
3. workspace_write 输入 JSON（bars + params）。
4. get_agent_skill_file 拷贝 scripts/qrs_timing.py（或等价读出后执行）。
5. opptrix_run：python scripts/qrs_timing.py --input … --output …
6. 分栏解读 series 与 signal → 默认 create_web。

依赖

• 仅 Python 标准库（SKILL 明确：无需 numpy/pandas）
• 禁止脚本联网 / jqdata / tushare

禁止

• 荐股；把 QRS 写成下单指令
• 与 lean-indicator-playbook 合并
• 无交付结束（默认 web）