| name | qrs-timing |
| description | 中金 QRS 择时信号。用户说「QRS」「中金 QRS」「qrs 择时」「高低价相关择时」「/qrs-timing」时使用。重写 corr/β/zscore/regulation 核心；单标的 high/low 即可。默认 A股。默认 create_web。禁止荐股。 |
| license | Apache-2.0 |
| metadata | {"author":"opptrix","version":"1.0","title":"QRS择时","summary":"中金QRS相关与β标准化择时","category":"quant","slash-rank":"555","default-deliverable":"web","required-packs":"instrument_analytics artifacts"} |
| allowed-tools | search_instruments get_instrument_snapshot get_instrument_chart ask_user get_agent_skill_file opptrix_run workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor |
| references | ["scripts/qrs_timing.py","scripts/fixtures/sample_bars.json"] |
QRS 择时（中金）
方法溯源中金《金融工程视角下的技术择时艺术》QRS 思路，对照 QuantsPlaybook SignalMaker/qrs.py 重写为自包含脚本（无 pandas/numpy 依赖）。与独立模块 @skill:signal-qrs（若存在）同源算法，本技能面向择时解读 + 网页交付。
何时使用
用户要对单标的（指数/ETF/个股）用高低价相关结构生成 QRS 规则状态。
非目标：多资产向量化批量选股；完整 backtrader 回测引擎；荐股。
算法要点（事实）
- 窗口 N：计算
corr(high,low) 与 β = (std(high)/std(low))·corr（可选 simple β 不含 corr）
- 窗口 M：对 β 序列滚动 zscore →
zscore_beta
regulation = |corr|^n（可选除以滚动均值）qrs = zscore_beta × regulation；阈值映射为状态 1 / -1
数据维度
| 维度 | 取数方向 | 缺失时 |
|---|
| 标的 | search_instruments / ask_user | 先确认 |
| 日 K high/low | get_instrument_chart | 无法计算 |
| 参数 | ask_user（N/M/n/阈值） | 用默认并标假设 |
| 落盘 | workspace_write | 无法跑脚本 |
| 脚本 | get_agent_skill_file → workspace | 说明从 skill 读出 |
| 计算 | opptrix_run | 写明错误 |
| 交付 | create_web | 可跳过口头要点 |
步骤
- 确认标的与区间（默认 CN）。
get_instrument_chart 取 high/low（建议 ≥ N+M；经典 N=18、M≈600，不足则缩短并声明）。workspace_write 输入 JSON（bars + params）。get_agent_skill_file 拷贝 scripts/qrs_timing.py（或等价读出后执行）。opptrix_run：python scripts/qrs_timing.py --input … --output …- 分栏解读
series 与 signal → 默认 create_web。
依赖
- 仅 Python 标准库（SKILL 明确：无需 numpy/pandas）
- 禁止脚本联网 / jqdata / tushare
禁止
- 荐股；把 QRS 写成下单指令
- 与
lean-indicator-playbook 合并
- 无交付结束（默认 web）
