rebalance

name	rebalance
description	金融AI技能 - 资产配置再平衡引擎。输入当前持仓+目标配置，输出调仓方案+交易成本估算。支持多资产类型（股票/债券/基金/黄金/外汇/理财等），基于规则引擎，无需LLM。
version	1.0.0
author	AlphaAgent
license	MIT
metadata	{"BetaAgent":{"tags":["portfolio","rebalance","asset-allocation","investment","资产配置","再平衡","投资组合","调仓"],"related_skills":["portfolio_optimize","portfolio_management","fof_portfolio"]}}
prerequisites	{"commands":["python3"]}

资产配置再平衡引擎 v1.0

当前持仓 + 目标配置 → 调仓方案 + 交易成本估算

一、核心能力

能力	说明
偏离度分析	计算各资产当前配置与目标的偏离
智能调仓	生成买入/卖出指令，自动平衡买卖总额
成本估算	佣金、印花税、滑点、杂费逐项计算
风险指标	最大偏离、平均偏离、HHI集中度指数
综合评估	方案质量评分 + 操作建议

二、支持资产类型

类型	交易成本说明
股票	佣金万三 + 印花税千一(卖出) + 过户费万0.2 + 滑点
债券	佣金万二 + 低滑点
基金/ETF	申购费千一，无印花税
货币基金	零费用
黄金	交易费千六 + 双向滑点
外汇	点差/手续费千一 + 滑点
银行理财	零费用

三、输入格式

再平衡 [当前持仓] [目标配置]

格式示例：

再平衡 股票:400000,债券:200000,黄金:100000 股票:35,债券:25,黄金:10

JSON 格式（CLI）：

python rebalance_cli.py --holdings '{"股票":400000,"债券":200000}' --target '{"股票":50,"债券":50}'

四、输出说明

偏离度分析

指标	说明
当前%	当前资产占总市值比例
目标%	目标配置比例
偏离%	当前 - 目标（正=超配，负=欠配）

调仓方案

字段	说明
操作	买入/卖出
金额	交易金额（元）
原因	当前占比 → 目标占比

交易成本

费用项	说明
佣金	按费率计算，有最低值
印花税	仅股票卖出时收取
滑点	预期滑点损耗
杂费	过户费等

五、配置参数

参数	默认值	说明
tolerance	5%	容忍偏差，超过才触发调仓
min_trade_amount	1000元	最小交易金额，低于此值忽略

六、风险指标

指标	计算方式	解读
max_deviation	各资产最大偏离度	越高越需要调仓
avg_deviation	偏离度均值	整体偏离程度
weighted_deviation	按目标权重加权的偏离	综合偏离水平
HHI	Herfindahl-Hirschman指数	集中度风险，值越高越集中

七、验收标准

✅ 支持多资产类型：股票、债券、基金、黄金、外汇、理财、现金 ✅ 输入：当前持仓（金额）+ 目标配置（百分比） ✅ 输出：调仓方案（买入/卖出明细）+ 交易成本估算 ✅ 规则引擎实现，无LLM依赖 ✅ 提供CLI和企微集成入口