| name | asset-backed |
| description | ABS定价工具，支持资产池现金流分层(tranche)、信用增级分析与现金流瀑布分配。适用于资产证券化教学、信用分层结构学习与现金流瀑布原理演示；采用简化违约假设且未覆盖触发事件/循环购买/超额利差动态，不适用于实盘资产证券化定价、评级迁移分析或投资决策。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
asset-backed
资产支持证券（ABS）定价工具，支持分层结构（tranche）建模、信用增级分析、现金流瀑布分配计算。
📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。
脚本API
generate_pool_cashflows(pool_balance, pool_rate, maturity_months, loss_rate=0.0, smm_prepayment=0.0)
生成资产池月度现金流。
必填: pool_balance, pool_rate, maturity_months
waterfall_allocation(pool_cashflows, tranches, servicing_fee=0.0, waterfall_type='sequential')
按现金流瀑布规则分配现金流到各tranche。
必填: pool_cashflows, tranches
credit_enhancement(tranches)
计算各层级的信用增级水平。
必填: tranches
price_abs(pool_balance, pool_rate, maturity_months, tranches, loss_rate=0.0, smm_prepayment=0.0, servicing_fee=0.0, yield_rates=None, waterfall_type='sequential')
ABS综合定价。
必填: pool_balance, pool_rate, maturity_months, tranches
调用示例
python scripts/main.py \
--pool-balance <pool_balance> \
--pool-rate <pool_rate> \
--maturity-months <maturity_months> \
--tranches <tranches> \
--loss-rate <loss_rate> \
--smm-prepayment <smm_prepayment> \
--servicing-fee <servicing_fee> \
--yield-rates <yield_rates> \
--waterfall-type <waterfall_type>
