asset-backed

name	asset-backed
description	ABS定价工具，支持资产池现金流分层(tranche)、信用增级分析与现金流瀑布分配。适用于资产证券化教学、信用分层结构学习与现金流瀑布原理演示；采用简化违约假设且未覆盖触发事件/循环购买/超额利差动态，不适用于实盘资产证券化定价、评级迁移分析或投资决策。
version	1.0.0
author	wangyi

asset-backed

资产支持证券（ABS）定价工具，支持分层结构（tranche）建模、信用增级分析、现金流瀑布分配计算。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。

脚本API

generate_pool_cashflows(pool_balance, pool_rate, maturity_months, loss_rate=0.0, smm_prepayment=0.0)

生成资产池月度现金流。 必填: pool_balance, pool_rate, maturity_months

waterfall_allocation(pool_cashflows, tranches, servicing_fee=0.0, waterfall_type='sequential')

按现金流瀑布规则分配现金流到各tranche。 必填: pool_cashflows, tranches

credit_enhancement(tranches)

计算各层级的信用增级水平。 必填: tranches

price_abs(pool_balance, pool_rate, maturity_months, tranches, loss_rate=0.0, smm_prepayment=0.0, servicing_fee=0.0, yield_rates=None, waterfall_type='sequential')

ABS综合定价。 必填: pool_balance, pool_rate, maturity_months, tranches

调用示例

python scripts/main.py \
  --pool-balance <pool_balance> \
  --pool-rate <pool_rate> \
  --maturity-months <maturity_months> \
  --tranches <tranches> \
  --loss-rate <loss_rate> \
  --smm-prepayment <smm_prepayment> \
  --servicing-fee <servicing_fee> \
  --yield-rates <yield_rates> \
  --waterfall-type <waterfall_type>