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QMT（迅投极速策略交易系统）Python 策略开发完整指南。涵盖策略编写、回测、实盘交易、API参考和代码示例。当用户需要开发 QMT 量化策略、查询 QMT API、从聚宽迁移至 QMT、编写实盘交易程序，或提及 QMT、迅投策略、QMT 回测时使用。
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基于 SOC 职业分类
机构级投研报告生成技能。覆盖中国A股、港股、美股上市公司。输出模式：1）投资速览：3-5页，含公司概览、核心财务指标、估值倍数、投资逻辑与风险因素；2）深度研报：≥25页，含行业分析、产业链图谱、三表模型、DCF估值、情景分析与敏感性测试。触发条件：1）直接请求：分析/看看/研究/调研/介绍一下 + 公司名或股票；2）投资询问：你怎么看/能不能买/值得投吗/帮我看看/扒一扒 + 公司或股票；3）关键词：研报、投资简报、投资速览、公司一页纸、深度研报、深度研究、深度分析、个股分析、一页纸、速览、公司速览、投研报告；4）股票代码：标准格式（如 600519.SH、0700.HK、AAPL、TSLA、BYD）。意图不明确时主动询问输出模式，禁止默认推断。
生成 akquant 框架的可执行量化策略代码，涵盖数据接口、事件驱动、风控与优化。当用户需要开发量化策略、配置回测环境、设置风控规则、进行参数优化、实现横截面轮动策略，或提及 akquant 时使用
AKShare 开源金融数据接口库，提供股票、期货、期权、基金、外汇、债券、指数、加密货币等全品类金融数据；当用户需要获取各类金融市场数据时使用
Backtrader 开源量化回测框架，支持多数据源、多策略、多周期回测与实盘交易，纯Python实现。当用户需要开发量化策略、进行回测分析、编写交易逻辑、回测参数优化，或提及 backtrader、量化回测框架时使用。若用户仅需数据获取而无回测需求，引导使用 baostock/akshare/tushare 等数据 Skill。
BaoStock 免费开源 A 股数据平台，无需注册、无需 API Key，支持股票行情、K线、财务数据、行业分类、指数成分股查询。当用户提及 baostock、需要获取A股历史行情、财务报表、交易日历，或需要**免费、免注册**的A股数据时使用。与 tushare（数据更全但需注册）和 jqdatasdk（聚宽数据）不同，baostock 完全免费无限制，适合快速入门和低成本数据需求。
聚宽（JoinQuant）官网策略开发指南，涵盖回测、模拟交易、数据 API、交易函数、因子与技术指标。当用户编写聚宽策略、回测、模拟盘、查询聚宽 API、get_price/order/run_daily、Alpha 因子、技术指标，或提及 joinquant、聚宽、jqdata 策略时使用。本地数据获取请用 jqdatasdk 技能。
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| description | QMT（迅投极速策略交易系统）Python 策略开发完整指南。涵盖策略编写、回测、实盘交易、API参考和代码示例。当用户需要开发 QMT 量化策略、查询 QMT API、从聚宽迁移至 QMT、编写实盘交易程序，或提及 QMT、迅投策略、QMT 回测时使用。 |
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为 QMT（迅投极速策略交易系统）提供完整的 Python 开发参考，分为教程指南和 API 参考两层。
教程/指南（实践导向）
├── overview.md 系统概述、模式选择、入门路径
├── execution-mechanisms.md 三种运行机制详解（含流程图和代码模板）
├── backtesting-guide.md 回测完整流程（数据准备→参数设置→运行→分析）
├── live-trading-guide.md 实盘交易指南（账号配置→委托管理→风险控制）
├── quick-reference.md ★ 常用 API 速查卡片
├── best-practices.md 编码规范、性能优化、风险管理、调试技巧
├── joinquant-migration.md 聚宽策略迁移至 QMT 指南
└── examples/ 代码示例（backtest / live-trading / subscribe / run-time）
API 参考（官方完整文档）
└── python-innerApi/
├── start_now.md 快速开始（回测/实盘概览 + 三种机制示例）
├── data_function.md 行情与数据函数（get_market_data_ex 等完整参数）
├── trading_function.md 交易函数（passorder、get_trade_detail_data 等）
├── system_function.md 系统函数（ContextInfo 方法、定时器等）
├── callback_function.md 回调函数（account/order/deal/position 主推）
├── quote_function.md 引用函数（扩展数据、因子、VBA调用）
├── drawing_function.md 绘图函数
├── interface_operation.md 界面操作说明
├── data_structure.md 数据结构定义（Bar/Tick/Order/Position 等对象字段）
├── enum_constants.md 枚举常量（opType、orderType、委托状态等）
├── variable_convention.md 变量约定
├── code_examples.md 完整代码示例合集
├── user_attention.md 用户注意事项
└── question_answer.md 常见问题
数据字典
└── dict/ 各品种数据字段（stock / indexes / future / option 等）
| 场景 | 首先阅读 | 然后查阅 |
|---|---|---|
| 新手入门 | overview.md → execution-mechanisms.md | quick-reference.md |
| 编写回测策略 | backtesting-guide.md | examples/backtest.md |
| 编写实盘策略 | live-trading-guide.md | examples/live-trading.md |
| 查询 API 用法 | quick-reference.md（速查） | python-innerApi/data_function.md 等（完整参数） |
| 从聚宽迁移 | joinquant-migration.md | overview.md |
| 代码质量优化 | best-practices.md | examples/ |
| 数据结构查询 | python-innerApi/data_structure.md | python-innerApi/enum_constants.md |
需要看函数怎么用？
→ quick-reference.md（常用函数精简版）
→ python-innerApi/data_function.md（数据获取类完整文档）
→ python-innerApi/trading_function.md（交易类完整文档）
→ python-innerApi/system_function.md（系统/ContextInfo 方法）
需要看完整代码？
→ python-innerApi/code_examples.md（官方示例合集）
→ examples/（精选示例）
需要查字段含义？
→ python-innerApi/data_structure.md（数据结构定义）
→ dict/（各品种数据字典）
遇到报错/问题？
→ python-innerApi/question_answer.md（官方FAQ）
→ python-innerApi/user_attention.md（注意事项）
#coding:gbk # 必须在文件第一行
| 概念 | 说明 |
|---|---|
| handlebar | K线驱动（回测推荐） |
| subscribe | 事件驱动（仅实盘，高频） |
| run_time | 定时触发（监控场景） |
| quicktrade=0 | 等待K线完成再下单（逐K线模式） |
| quicktrade=2 | 立即下单（不需要等待） |
| 最小单位 | 100 股 |
# 获取历史行情数据（回测用 subscribe=False，实盘用 subscribe=True）
data = C.get_market_data_ex(['close'], [stock], end_time=bar_date,
period='1d', count=100, subscribe=False)
close_list = list(data[stock].iloc[:, 0])
# 获取全推实时行情
tick = C.get_full_tick(['600000.SH'])
price = tick['600000.SH']['lastPrice']
# 下单买入（23=买入, 1101=按股数, quicktrade=0 逐K线模式）
passorder(23, 1101, account, stock, 5, -1, 100, C)
# 下单买入（quicktrade=2 立即下单模式）
passorder(23, 1101, account, stock, 5, -1, 100, '策略名', 2, '备注', C)
# 查询持仓
holds = get_trade_detail_data(account, 'stock', 'position')
holds_dict = {f'{p.m_strInstrumentID}.{p.m_strExchangeID}': p.m_nVolume for p in holds}
# 查询账户可用资金（单位：分）
cash = get_trade_detail_data(account, 'stock', 'account')[0].m_dAvailable
#coding:gbk，不可省略get_market_data_ex 的前两个参数 fields 和 stocks 必须用位置参数，不能用 fields= 或 stocks=False，实盘使用 Trueget_trade_detail_data 的第二个参数：股票用 'stock'，两融用 'credit'm_dAvailable 等金额字段单位是分，需 /100 转换为元subscribe 和 run_time 仅支持实盘，不支持回测