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信用利差分析工具，计算G-spread、Z-spread、简化版OAS、利差久期及行业利差对比。实现，适用于固定收益分析教学与信用利差原型验证。不构成投资建议，OAS为高度简化版且未实现完整利率树模型，即期利率采用线性插值，结果仅供学习参考。
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基于 SOC 职业分类
| name | credit-spread |
| description | 信用利差分析工具，计算G-spread、Z-spread、简化版OAS、利差久期及行业利差对比。实现，适用于固定收益分析教学与信用利差原型验证。不构成投资建议，OAS为高度简化版且未实现完整利率树模型，即期利率采用线性插值，结果仅供学习参考。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
信用利差分析工具，计算Z-spread、名义利差、期权调整利差（OAS简化版），以及行业利差对比。
📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。
g_spread(bond_ytm, benchmark_yield)计算名义利差（G-spread）。 必填: bond_ytm, benchmark_yield
calculate_z_spread(bond_price, cash_flows, spot_rates, maturities, precision=1e-06)计算Z-spread（零波动利差）。 必填: bond_price, cash_flows, spot_rates, maturities
calculate_oas(z_spread_value, option_value_bps, is_callable=True)计算简化版OAS。 必填: z_spread_value, option_value_bps
industry_spread_analysis(bonds)行业利差对比分析。 必填: bonds
spread_duration(bond_price, cash_flows, spot_rates, maturities)计算利差久期（利差变动1bp对价格的影响）。 必填: bond_price, cash_flows, spot_rates, maturities
analyze_credit_spread(bond_price=None, bond_ytm=None, benchmark_yield=None, cash_flows=None, spot_rates=None, maturities=None, is_callable=False, option_value_bps=0)统一信用利差分析接口。
get_spot_rate(t)线性插值获取期限t的即期利率。 必填: t
calc_price_with_spread(z)给定Z计算债券价格。 必填: z
python scripts/main.py \
--z-spread-value <z_spread_value> \
--option-value-bps <option_value_bps> \
--is-callable <is_callable> \