القائمة
信用利差分析工具，计算G-spread、Z-spread、简化版OAS、利差久期及行业利差对比。实现，适用于固定收益分析教学与信用利差原型验证。不构成投资建议，OAS为高度简化版且未实现完整利率树模型，即期利率采用线性插值，结果仅供学习参考。
يُحدَّد Prompt الذي يراجع المصدر أولًا بشكل افتراضي. يمكنك التبديل إلى أمر مباشر أو تنزيل نسخة محلية.
اقرأ SKILL.md وأي ملفات مرافقة يعرضها SkillsMP قبل أن تقرر التثبيت.
التثبيت باستخدام Codex أو Claude انسخ هذا Prompt والصقه في Codex أو Claude أو مساعد آخر ليراجع صفحة Skill ويثبّتها لك.
يتجاوز الأمر المباشر Prompt المخصّص للمراجعة. افحص المصدر قبل تشغيله.
npx skills add https://github.com/openJiuwen-ai/agent-store --skill credit-spreadيبقى الأمر في سطر واحد. مرّر أفقيًا لمراجعته كاملًا قبل النسخ.
تفضّل نسخة محلية؟ نزّل الملفات المتاحة حاليًا لدى SkillsMP.
عرض SKILL.md
استنادا إلى تصنيف SOC المهني
| name | credit-spread |
| description | 信用利差分析工具，计算G-spread、Z-spread、简化版OAS、利差久期及行业利差对比。实现，适用于固定收益分析教学与信用利差原型验证。不构成投资建议，OAS为高度简化版且未实现完整利率树模型，即期利率采用线性插值，结果仅供学习参考。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
信用利差分析工具，计算Z-spread、名义利差、期权调整利差（OAS简化版），以及行业利差对比。
📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。
g_spread(bond_ytm, benchmark_yield)计算名义利差（G-spread）。 必填: bond_ytm, benchmark_yield
calculate_z_spread(bond_price, cash_flows, spot_rates, maturities, precision=1e-06)计算Z-spread（零波动利差）。 必填: bond_price, cash_flows, spot_rates, maturities
calculate_oas(z_spread_value, option_value_bps, is_callable=True)计算简化版OAS。 必填: z_spread_value, option_value_bps
industry_spread_analysis(bonds)行业利差对比分析。 必填: bonds
spread_duration(bond_price, cash_flows, spot_rates, maturities)计算利差久期（利差变动1bp对价格的影响）。 必填: bond_price, cash_flows, spot_rates, maturities
analyze_credit_spread(bond_price=None, bond_ytm=None, benchmark_yield=None, cash_flows=None, spot_rates=None, maturities=None, is_callable=False, option_value_bps=0)统一信用利差分析接口。
get_spot_rate(t)线性插值获取期限t的即期利率。 必填: t
calc_price_with_spread(z)给定Z计算债券价格。 必填: z
python scripts/main.py \
--z-spread-value <z_spread_value> \
--option-value-bps <option_value_bps> \
--is-callable <is_callable> \