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远期利率协议（FRA）定价工具，计算连续/简单复利远期利率、FRA结算金额与合约价值。实现，适用于利率衍生品定价教学与FRA估值原型验证。不适用于实盘交易或投资决策，基于平坦利率假设且未考虑信用估值调整（CVA），结算公式未含天数惯例精细处理，结果仅供学习参考。
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| name | forward-rate-agreement |
| description | 远期利率协议（FRA）定价工具，计算连续/简单复利远期利率、FRA结算金额与合约价值。实现，适用于利率衍生品定价教学与FRA估值原型验证。不适用于实盘交易或投资决策，基于平坦利率假设且未考虑信用估值调整（CVA），结算公式未含天数惯例精细处理，结果仅供学习参考。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
以下函数定义在
scripts/main.py，可直接导入使用。
📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。
forward_rate_continuous(r1, r2, T1, T2)由即期利率计算远期利率 (连续复利)。 必填: r1, r2, T1, T2
forward_rate_simple(r1, r2, T1, T2)由即期利率计算远期利率 (简单利率)。 必填: r1, r2, T1, T2
fra_settlement(L, r_K, r_R, T1, T2)FRA 结算金额计算 (贴现方式)。 必填: L, r_K, r_R, T1, T2
fra_value(L, r_K, r_F, r2, T1, T2)FRA 合约价值 (签约后估值)。 必填: L, r_K, r_F, r2, T1, T2
python scripts/main.py \
--r1 <r1> \
--r2 <r2> \
--T1 <T1> \
--T2 <T2>
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