forward-rate-agreement

name	forward-rate-agreement
description	远期利率协议（FRA）定价工具，计算连续/简单复利远期利率、FRA结算金额与合约价值。实现，适用于利率衍生品定价教学与FRA估值原型验证。不适用于实盘交易或投资决策，基于平坦利率假设且未考虑信用估值调整（CVA），结算公式未含天数惯例精细处理，结果仅供学习参考。
version	1.0.0
author	wangyi

forward-rate-agreement

以下函数定义在 scripts/main.py，可直接导入使用。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。

脚本API

forward_rate_continuous(r1, r2, T1, T2)

由即期利率计算远期利率 (连续复利)。 必填: r1, r2, T1, T2

forward_rate_simple(r1, r2, T1, T2)

由即期利率计算远期利率 (简单利率)。 必填: r1, r2, T1, T2

fra_settlement(L, r_K, r_R, T1, T2)

FRA 结算金额计算 (贴现方式)。 必填: L, r_K, r_R, T1, T2

fra_value(L, r_K, r_F, r2, T1, T2)

FRA 合约价值 (签约后估值)。 必填: L, r_K, r_F, r2, T1, T2

调用示例

python scripts/main.py \
  --r1 <r1> \
  --r2 <r2> \
  --T1 <T1> \
  --T2 <T2>