quantitative-trading-cn

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description	国内量化交易系统搭建 — 行情终端 vs 量化系统辨析、券商通道瓶颈、开源框架选型、老式行情软件逆向分析
triggers	["量化交易","自动交易","A股实盘","期货量化","条件买卖","策略回测","量化系统开发","行情软件分析","倚天财经","通达信"]
category	finance

国内量化交易系统搭建

核心认知

行情终端 ≠ 量化交易系统。 用户（或其关系人）手里常见的行情软件（倚天财经 OEM、通达信、同花顺等）只能看盘画 K 线，不能自动下单。量化交易系统的完整链路：

行情数据 → 策略引擎 → 自动下单 → 券商API → 真实账户

关键瓶颈：券商通道

代码不是问题——开源框架已经造好 90% 的轮子。真正卡人的是实盘交易通道：

方式	说明	门槛
券商量化接口（CTP/XTP）	正规途径，vnpy 直接对接	个人户难开，需机构户或资金门槛
模拟鼠标操作券商客户端（easytrader）	野路子，模拟点击同花顺等	不稳定，客户端更新就废
券商自带量化平台（QMT/PTrade/miniQMT）	部分券商免费提供	最省事，但策略受限于平台

决策框架

动手前必须先确认（不要跳过就开工）：

1. 在哪个券商开户？（决定可用接口）
2. 交易什么品种？（A 股 / 期货 / 可转债 / ETF？）
3. 策略复杂度？（均线交叉级别 vs 多因子 + ML）

如果只是「均线上穿买入、下穿卖出」级别，券商自带的 QMT/miniQMT 免费就能跑，不需要写一行代码。先建议用户确认以上三点再出具体方案。

方案速查

框架	语言	场景	GitHub
vnpy	Python	国内期货/股票实盘量化，对接 CTP/XTP	github.com/vnpy/vnpy ⭐29k+
backtrader	Python	策略回测，文档完善，社区大	github.com/mementum/backtrader
Hikyuu	C++/Python	A 股策略研究 + 回测，高性能	hikyuu.org
QUANTAXIS	Python	全栈量化（数据+回测+实盘+可视化）	github.com/QUANTAXIS/QUANTAXIS
easytrader	Python	模拟操作券商客户端自动下单	github.com/shidenggui/easytrader

数据源：akshare（免费全）、tushare（部分付费）

参考

• references/baiyuncha-analysis.md — 白云茶行情分析系统完整逆向分析记录（倚天财经 OEM）

老式行情软件分析

倚天财经 OEM（如「白云茶行情分析系统」）特征：

• Windows i386 PE32，C++/Delphi 年代产物（约 2000s）
• 架构：exe 主程序 + DLL 组件（SkyCHT.dll 中文/SkyEng.dll 英文） + INI 配置 + 二进制数据文件（.FIN/.FUT/.STK）
• TCP/IP 连接行情服务器接收实时数据
• 功能：实时行情、K 线图、技术指标叠加、画线工具、自选股管理
• 不能交易，只负责行情展示和人工看图决策

分析这类安装包的方法

1. 7z x file.rar → 解压 RAR
2. 7z x installer.exe → 二次解压 NSIS 安装包
3. file * → 查看文件类型（PE32/DLL/data）
4. strings *.dll → 查看 DLL 导出符号
5. iconv -f gbk -t utf-8 *.ini → 处理 GBK 编码中文配置
6. 从 IP 地址和 INI 配置推断服务端架构