| name | quantitative-trading-cn |
| description | 国内量化交易系统搭建 — 行情终端 vs 量化系统辨析、券商通道瓶颈、开源框架选型、老式行情软件逆向分析 |
| triggers | ["量化交易","自动交易","A股实盘","期货量化","条件买卖","策略回测","量化系统开发","行情软件分析","倚天财经","通达信"] |
| category | finance |
国内量化交易系统搭建
核心认知
行情终端 ≠ 量化交易系统。 用户（或其关系人）手里常见的行情软件（倚天财经 OEM、通达信、同花顺等）只能看盘画 K 线，不能自动下单。量化交易系统的完整链路：
行情数据 → 策略引擎 → 自动下单 → 券商API → 真实账户
关键瓶颈：券商通道
代码不是问题——开源框架已经造好 90% 的轮子。真正卡人的是实盘交易通道：
| 方式 | 说明 | 门槛 |
|---|
| 券商量化接口（CTP/XTP） | 正规途径，vnpy 直接对接 | 个人户难开，需机构户或资金门槛 |
| 模拟鼠标操作券商客户端（easytrader） | 野路子，模拟点击同花顺等 | 不稳定，客户端更新就废 |
| 券商自带量化平台（QMT/PTrade/miniQMT） | 部分券商免费提供 | 最省事，但策略受限于平台 |
决策框架
动手前必须先确认（不要跳过就开工）：
- 在哪个券商开户？（决定可用接口）
- 交易什么品种？（A 股 / 期货 / 可转债 / ETF？）
- 策略复杂度？（均线交叉级别 vs 多因子 + ML）
如果只是「均线上穿买入、下穿卖出」级别，券商自带的 QMT/miniQMT 免费就能跑，不需要写一行代码。先建议用户确认以上三点再出具体方案。
方案速查
| 框架 | 语言 | 场景 | GitHub |
|---|
| vnpy | Python | 国内期货/股票实盘量化，对接 CTP/XTP | github.com/vnpy/vnpy ⭐29k+ |
| backtrader | Python | 策略回测，文档完善，社区大 | github.com/mementum/backtrader |
| Hikyuu | C++/Python | A 股策略研究 + 回测，高性能 | hikyuu.org |
| QUANTAXIS | Python | 全栈量化（数据+回测+实盘+可视化） | github.com/QUANTAXIS/QUANTAXIS |
| easytrader | Python | 模拟操作券商客户端自动下单 | github.com/shidenggui/easytrader |
数据源：akshare（免费全）、tushare（部分付费）
参考
references/baiyuncha-analysis.md — 白云茶行情分析系统完整逆向分析记录（倚天财经 OEM）
老式行情软件分析
倚天财经 OEM（如「白云茶行情分析系统」）特征：
- Windows i386 PE32，C++/Delphi 年代产物（约 2000s）
- 架构：exe 主程序 + DLL 组件（SkyCHT.dll 中文/SkyEng.dll 英文） + INI 配置 + 二进制数据文件（.FIN/.FUT/.STK）
- TCP/IP 连接行情服务器接收实时数据
- 功能：实时行情、K 线图、技术指标叠加、画线工具、自选股管理
- 不能交易，只负责行情展示和人工看图决策
分析这类安装包的方法
7z x file.rar → 解压 RAR7z x installer.exe → 二次解压 NSIS 安装包file * → 查看文件类型（PE32/DLL/data）strings *.dll → 查看 DLL 导出符号iconv -f gbk -t utf-8 *.ini → 处理 GBK 编码中文配置- 从 IP 地址和 INI 配置推断服务端架构
