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A股动量因子构造（振幅切割）。用户说「A股动量」「振幅切割动量」「开源动量」「/cn-momentum-construct」时使用。按日振幅分割涨跌幅，低振幅日收益加总为动量 A。默认 create_web。勿与 lean-returns-momentum 合并。
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AI Berkshire 分析。用户说「AI Berkshire」「AI Berkshire 分析」「价值投资流程」「四大师投研」「按场景路由投研」「/ai-berkshire」时使用。按场景路由基础 skill，强制质量规则，端到端澄清→取数→子 skill→审计建议→create_web。非投资研讨团。默认 create_web。
供应链瓶颈猎手。用户说「瓶颈猎手」「供应链咽喉」「第二层瓶颈」「谁会先不够用」「/bottleneck-hunter」时使用。从超级趋势拆物理供应链，找 Layer2/3 瓶颈与可交易标的；瓶颈真实≠买点，须估值透支检验。默认 create_web。
《看懂XX》长文系列。用户说「看懂系列」「深度长文系列」「教科书级公司拆解」「多篇公众号」「/deep-company-series」时使用。3–8 篇按复杂度适配；事实核查优先于文采。默认 create_web；署名 Opptrix · AI Berkshire 分析。
| name | cn-momentum-construct |
| description | A股动量因子构造（振幅切割）。用户说「A股动量」「振幅切割动量」「开源动量」「/cn-momentum-construct」时使用。按日振幅分割涨跌幅，低振幅日收益加总为动量 A。默认 create_web。勿与 lean-returns-momentum 合并。 |
| license | Apache-2.0 |
| metadata | {"author":"opptrix","version":"1.0","title":"A股动量构造","summary":"振幅切割的 A 股动量/反转因子","category":"quant","slash-rank":"513","default-deliverable":"web","required-packs":"market instrument_analytics artifacts"} |
| allowed-tools | search_instruments get_instrument_chart batch_instrument_snapshots get_index_constituents ask_user opptrix_run workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor |
| references | ["scripts/cn_momentum_construct.py","scripts/fixtures/sample_input.json"] |
方法溯源 开源证券《A股市场中如何构造动量因子》：在长窗口内按日振幅切割涨跌幅——低振幅日收益加总为 A（动量），高振幅为 B（偏反转）。
用户要构造/比较 A 股振幅切割动量，而非简单 N 日涨跌幅。默认网页。
边界：简单收益动量用 @skill:lean-returns-momentum（勿合并）；因子检验用 @skill:factor-research。
bars（high/low/close）。python scripts/cn_momentum_construct.py --input data.json --output result.json
create_web。params.window / params.N：主窗口（默认 120）params.lambda：低振幅占比（默认 0.3）params.windows：可选多窗口列表，如 [60,120,180]signal：按 A 因子降序 ranking（含 A_N / B_N）series：各窗口 A/B 截面仅标准库。
lean-returns-momentum 混名冒充；荐股；无 web 结束