lcr-assessment

name	lcr-assessment
description	流动性覆盖率（LCR）评估 — 评估公司/集团的 LCR 指标， 识别流动性风险并提出改善建议。 适用情形：季度流动性评估、重大交易前后、或用户要求"评估 LCR"时执行。 核心：LCR 计算 + 构成分析 + 风险识别 + 改善建议。
argument-hint	[评估范围：公司/集团] [评估截止日期] [币种范围：单一/多币种]
last_reviewed	2026-06
version	1.0.0
risk_level	medium

加载上下文

首次使用时： 读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置（LCR 计算规则/流动性风险偏好/监管要求）。

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/lcr-assessment — 流动性覆盖率评估

Examples

→ 示例：用户说"帮我计算一下当前的 LCR 指标，看看是否达标"，系统应调用本技能，计算流动性覆盖率指标。

→ 示例：用户说"监管要求 LCR 达到 100%，我们目前还差一点，帮我分析原因"，系统应调用本技能，分析 LCR 缺口原因。

→ 示例：用户说"帮我们看看有没有什么方法可以快速提升 LCR"，系统应调用本技能，制定 LCR 改善方案。

第一步：LCR 计算框架

LCR 定义：

□ 计算公式：LCR = 流动性资产（HQLA）/ 未来 30 天净现金流出

□ 监管要求：
  → 最低要求：[X]%（中国银保监会/巴塞尔 III）
  → 目标值：[X]%（公司内部风险偏好）

数据截止：

□ 计算截止日：[YYYY-MM-DD]
□ 数据来源：[系统名称]
□ 数据状态：[✅ 已核实 / ⚠️ 待核实]

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第二步：LCR 计算

优质流动性资产（HQLA）计算：

□ Level 1 资产（无折扣）：
  → 现金：[X] 万
  → 央行准备金：[X] 万
  → 国债：[X] 万
  → 合计 Level 1：[X] 万

□ Level 2A 资产（[X]% 折扣）：
  → 政策性金融债：[X] 万 × [X]% = [X] 万（折扣后）
  → 合计 Level 2A：[X] 万（折扣后）

□ Level 2B 资产（[X]% 折扣）：
  → [其他合格资产]：[X] 万 × [X]% = [X] 万（折扣后）

□ HQLA 合计：[X] 万
□ HQLA 等级分布：
  → Level 1：[X]%（[X] 万）
  → Level 2A：[X]%（[X] 万）
  → Level 2B：[X]%（[X] 万）

未来 30 天净现金流出计算：

□ 零售存款流出（如适用）：
  → 活期存款（稳定）：[X] 万 × [X]% = [X] 万
  → 活期存款（欠稳定）：[X] 万 × [X]% = [X] 万

□ 对公存款流出：
  → 活期存款：[X] 万 × [X]% = [X] 万
  → 定期存款（[X] 天内到期）：[X] 万 × [X]% = [X] 万

□ 其他现金流出：
  → 关联方借款到期：[X] 万 × [X]% = [X] 万
  → 担保/承诺流出：[X] 万 × [X]% = [X] 万

□ 现金流入：
  → 到期贷款流入：[X] 万 × [X]% = [X] 万
  → 其他流入：[X] 万

□ 净现金流出 = 总流出 - MIN（总流入，总流出的 [X]%）
  = [X] 万 - MIN（[X] 万，[X] 万 × [X]%）
  = [X] 万

LCR 计算结果：

□ LCR = HQLA / 净现金流出
  = [X] 万 / [X] 万
  = [X]%

□ LCR vs 监管要求（[X]%）：[✅ 达标 / 🔴 未达标]
□ LCR vs 内部目标（[X]%）：[✅ 达标 / ⚠️ 接近目标 / 🔴 未达标]

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第三步：结构分析

HQLA 结构分析：

□ HQLA 充足性评估：
  → HQLA 占总能动资产：[X]%
  → HQLA 占负债：[X]%
  → 流动性资产变现能力：[高/中/低]

□ HQLA 集中度风险：
  → 单一资产类型占比：[X]%（[资产类型]）
  → 集中度风险评级：[高/中/低]

流出结构分析：

□ 流出构成：
  → 存款流出占比：[X]%（[X] 万）
  → 借款到期流出占比：[X]%（[X] 万）
  → 担保/承诺流出占比：[X]%（[X] 万）

□ 关键流出驱动：
  → 最大流出来源：[描述]
  → 来源金额：[X] 万

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第四步：风险识别

流动性风险评估：

□ 🔴 高风险项：
  → [风险 1] — 描述 [描述] — 影响 [X] 万
  → [风险 2]

□ 🟡 中风险项：
  → [风险 3] — 描述 [描述]

压力情景分析：

□ 压力情景 1（轻度压力）：
  → 假设：存款流出率提升 [X]%，贷款流入减少 [X]%
  → LCR 压力值：[X]%
  → 评估：[✅ >100% / ⚠️ 接近 100% / 🔴 <100%]

□ 压力情景 2（重度压力）：
  → 假设：[描述]
  → LCR 压力值：[X]%
  → 评估：[...]

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第五步：改善建议

HQLA 增加建议：

□ 建议 1：增持国债/政策性金融债
  → 预计增加 HQLA：[X] 万
  → 实施难度：[低/中/高]
  → 成本：[描述]

□ 建议 2：调整资产期限结构
  → 预计效果：[描述]

流出优化建议：

□ 建议 1：优化存款结构
  → 建议：将 [X]% 的活期存款转为定期
  → 预计降低流出：[X] 万
  → 客户接受度：[高/中/低]

□ 建议 2：延长债务到期
  → 建议：将 [X] 万短期借款展期
  → 预计降低流出：[X] 万

综合改善方案：

□ 综合方案预期效果：
  → 改善后 HQLA：[X] 万
  → 改善后净流出：[X] 万
  → 改善后 LCR：[X]% → [X]%

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第六步：生成 LCR 评估报告

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LCR 评估报告
评估范围：[公司/集团]
评估截止：[YYYY-MM-DD]
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【LCR 计算结果】
□ LCR = [X]%
□ 监管要求 = [X]% — [✅ 达标 / 🔴 未达标]
□ 内部目标 = [X]% — [✅ 达标 / 🔴 未达标]

【HQLA 构成】
□ Level 1：[X] 万（[X]%）
□ Level 2A：[X] 万（[X]%）
□ Level 2B：[X] 万（[X]%）
□ HQLA 合计：[X] 万

【净现金流出构成】
□ 存款流出：[X] 万（[X]%）
□ 借款到期：[X] 万（[X]%）
□ 净流出合计：[X] 万

【压力测试】
□ 轻度压力 LCR：[X]% — [✅ 安全 / 🔴 危险]
□ 重度压力 LCR：[X]% — [✅ 安全 / 🔴 危险]

【风险评估】
□ 主要风险：[描述]
□ 风险等级：[高/中/低]

【改善建议】
□ 建议 1：[描述] — 预期 LCR 提升 [X]%
□ 建议 2：[描述]

【目标 LCR】
□ 目标值：[X]%（[日期前达成]）
□ 预计改善后 LCR：[X]%

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置信度：[✅ 高 / ⚠️ 中 / 🔴 低]
LCR 状态：[✅ 健康 / ⚠️ 需关注 / 🔴 需立即改善]
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升级触发条件

• LCR < 监管要求 [X]%（须立即启动改善计划）
• 压力情景下 LCR < [X]%（流动性风险加剧）
• HQLA 中 Level 2B 占比 > [X]%（质量风险）
• 单一资产集中度 > [X]%（集中度风险）
• 存在大额集中到期风险（[X] 万在 [X] 天内到期）
• 银行授信额度被压缩

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Finance Skills — lcr-assessment atomic skill