| name | lcr-assessment |
| description | 流动性覆盖率（LCR）评估 — 评估公司/集团的 LCR 指标， 识别流动性风险并提出改善建议。 适用情形：季度流动性评估、重大交易前后、或用户要求"评估 LCR"时执行。 核心：LCR 计算 + 构成分析 + 风险识别 + 改善建议。
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| argument-hint | [评估范围：公司/集团] [评估截止日期] [币种范围：单一/多币种] |
| last_reviewed | 2026-06 |
| version | 1.0.0 |
| risk_level | medium |
加载上下文
首次使用时： 读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置（LCR 计算规则/流动性风险偏好/监管要求）。
/lcr-assessment — 流动性覆盖率评估
Examples
→ 示例：用户说"帮我计算一下当前的 LCR 指标，看看是否达标"，系统应调用本技能，计算流动性覆盖率指标。
→ 示例：用户说"监管要求 LCR 达到 100%，我们目前还差一点，帮我分析原因"，系统应调用本技能，分析 LCR 缺口原因。
→ 示例：用户说"帮我们看看有没有什么方法可以快速提升 LCR"，系统应调用本技能，制定 LCR 改善方案。
第一步：LCR 计算框架
LCR 定义：
□ 计算公式：LCR = 流动性资产（HQLA）/ 未来 30 天净现金流出
□ 监管要求：
→ 最低要求：[X]%（中国银保监会/巴塞尔 III）
→ 目标值：[X]%（公司内部风险偏好）
数据截止：
□ 计算截止日：[YYYY-MM-DD]
□ 数据来源：[系统名称]
□ 数据状态：[✅ 已核实 / ⚠️ 待核实]
第二步：LCR 计算
优质流动性资产（HQLA）计算：
□ Level 1 资产（无折扣）：
→ 现金：[X] 万
→ 央行准备金：[X] 万
→ 国债：[X] 万
→ 合计 Level 1：[X] 万
□ Level 2A 资产（[X]% 折扣）：
→ 政策性金融债：[X] 万 × [X]% = [X] 万（折扣后）
→ 合计 Level 2A：[X] 万（折扣后）
□ Level 2B 资产（[X]% 折扣）：
→ [其他合格资产]：[X] 万 × [X]% = [X] 万（折扣后）
□ HQLA 合计：[X] 万
□ HQLA 等级分布：
→ Level 1：[X]%（[X] 万）
→ Level 2A：[X]%（[X] 万）
→ Level 2B：[X]%（[X] 万）
未来 30 天净现金流出计算：
□ 零售存款流出（如适用）：
→ 活期存款（稳定）：[X] 万 × [X]% = [X] 万
→ 活期存款（欠稳定）：[X] 万 × [X]% = [X] 万
□ 对公存款流出：
→ 活期存款：[X] 万 × [X]% = [X] 万
→ 定期存款（[X] 天内到期）：[X] 万 × [X]% = [X] 万
□ 其他现金流出：
→ 关联方借款到期：[X] 万 × [X]% = [X] 万
→ 担保/承诺流出：[X] 万 × [X]% = [X] 万
□ 现金流入：
→ 到期贷款流入：[X] 万 × [X]% = [X] 万
→ 其他流入：[X] 万
□ 净现金流出 = 总流出 - MIN（总流入，总流出的 [X]%）
= [X] 万 - MIN（[X] 万，[X] 万 × [X]%）
= [X] 万
LCR 计算结果：
□ LCR = HQLA / 净现金流出
= [X] 万 / [X] 万
= [X]%
□ LCR vs 监管要求（[X]%）：[✅ 达标 / 🔴 未达标]
□ LCR vs 内部目标（[X]%）：[✅ 达标 / ⚠️ 接近目标 / 🔴 未达标]
第三步：结构分析
HQLA 结构分析：
□ HQLA 充足性评估：
→ HQLA 占总能动资产：[X]%
→ HQLA 占负债：[X]%
→ 流动性资产变现能力：[高/中/低]
□ HQLA 集中度风险：
→ 单一资产类型占比：[X]%（[资产类型]）
→ 集中度风险评级：[高/中/低]
流出结构分析：
□ 流出构成：
→ 存款流出占比：[X]%（[X] 万）
→ 借款到期流出占比：[X]%（[X] 万）
→ 担保/承诺流出占比：[X]%（[X] 万）
□ 关键流出驱动：
→ 最大流出来源：[描述]
→ 来源金额：[X] 万
第四步：风险识别
流动性风险评估：
□ 🔴 高风险项：
→ [风险 1] — 描述 [描述] — 影响 [X] 万
→ [风险 2]
□ 🟡 中风险项：
→ [风险 3] — 描述 [描述]
压力情景分析：
□ 压力情景 1（轻度压力）：
→ 假设：存款流出率提升 [X]%，贷款流入减少 [X]%
→ LCR 压力值：[X]%
→ 评估：[✅ >100% / ⚠️ 接近 100% / 🔴 <100%]
□ 压力情景 2（重度压力）：
→ 假设：[描述]
→ LCR 压力值：[X]%
→ 评估：[...]
第五步：改善建议
HQLA 增加建议：
□ 建议 1：增持国债/政策性金融债
→ 预计增加 HQLA：[X] 万
→ 实施难度：[低/中/高]
→ 成本：[描述]
□ 建议 2：调整资产期限结构
→ 预计效果：[描述]
流出优化建议：
□ 建议 1：优化存款结构
→ 建议：将 [X]% 的活期存款转为定期
→ 预计降低流出：[X] 万
→ 客户接受度：[高/中/低]
□ 建议 2：延长债务到期
→ 建议：将 [X] 万短期借款展期
→ 预计降低流出：[X] 万
综合改善方案：
□ 综合方案预期效果：
→ 改善后 HQLA：[X] 万
→ 改善后净流出：[X] 万
→ 改善后 LCR：[X]% → [X]%
第六步：生成 LCR 评估报告
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LCR 评估报告
评估范围：[公司/集团]
评估截止：[YYYY-MM-DD]
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【LCR 计算结果】
□ LCR = [X]%
□ 监管要求 = [X]% — [✅ 达标 / 🔴 未达标]
□ 内部目标 = [X]% — [✅ 达标 / 🔴 未达标]
【HQLA 构成】
□ Level 1：[X] 万（[X]%）
□ Level 2A：[X] 万（[X]%）
□ Level 2B：[X] 万（[X]%）
□ HQLA 合计：[X] 万
【净现金流出构成】
□ 存款流出：[X] 万（[X]%）
□ 借款到期：[X] 万（[X]%）
□ 净流出合计：[X] 万
【压力测试】
□ 轻度压力 LCR：[X]% — [✅ 安全 / 🔴 危险]
□ 重度压力 LCR：[X]% — [✅ 安全 / 🔴 危险]
【风险评估】
□ 主要风险：[描述]
□ 风险等级：[高/中/低]
【改善建议】
□ 建议 1：[描述] — 预期 LCR 提升 [X]%
□ 建议 2：[描述]
【目标 LCR】
□ 目标值：[X]%（[日期前达成]）
□ 预计改善后 LCR：[X]%
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置信度：[✅ 高 / ⚠️ 中 / 🔴 低]
LCR 状态：[✅ 健康 / ⚠️ 需关注 / 🔴 需立即改善]
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升级触发条件
- LCR < 监管要求 [X]%（须立即启动改善计划）
- 压力情景下 LCR < [X]%（流动性风险加剧）
- HQLA 中 Level 2B 占比 > [X]%（质量风险）
- 单一资产集中度 > [X]%（集中度风险）
- 存在大额集中到期风险（[X] 万在 [X] 天内到期）
- 银行授信额度被压缩
Finance Skills — lcr-assessment atomic skill
