factor-research-operating-cycle

name	factor-research-operating-cycle
description	因子研究操作循环。适用场景： 需要从研究议题开始，组织资料检索、CogAlpha 候选、质量门禁、多周期评测、证据评审、策略角色判定、归档和下一轮演化。
argument-hint	提供研究目标、当前策略瓶颈、已有因子档案、可用字段、评测周期、时间/候选预算、停止条件和是否允许代码候选
tags	["vortex","vortex/skill","vortex/research-domain","vortex/ai-quant-os"]
obsidian_links	["[[因子研究操作流程]]","[[因子研究方法论]]","[[因子研究运行契约]]","[[CogAlpha因子研究落地路线]]","[[因子研究与评测全流程说明]]"]

因子研究操作循环

目标是把“想研究一个方向”变成可追踪、可继续、可中断恢复的研究生产线，而不是临时聊天或临时脚本。

这个 workflow 不按“30 分钟版 / 1 小时版 / 2 小时版”拆分。研究循环可以在同一协议下持续多轮；是否继续取决于证据、队列和停止条件。时间越长，只是允许它多做几轮 candidate -> review -> handoff -> archive -> next_queue，不是放松门禁。

注意：这里的“接力”和“预算”是研究操作协议，不是要求在代码里写死调度链。第二版默认由 Codex 客户端、skill、Markdown 接力包和研究档案继续工作，不假设 API key。

流程

1. 研究总监定义议题、目标、预算和停止条件。
2. 归档审计员检索已做过的好因子、坏因子和失败路径。
3. 数据运营负责人检查字段、快照和可见时间。
4. CogAlpha PI 组织研究视角和候选生成。
5. 因子质量审查员执行质量门禁。
6. 通过门禁的候选进入多周期评测。
7. 研究证据评审员审查结论可信度、过拟合风险、重复度和是否值得继续。
8. 策略晋升专员判断候选角色：排序、过滤、门控、风控或解释。
9. 风险官审查样本外、容量、回撤、成本、集中度和自动化动作风险。
10. 需要执行验证时交给执行运营；否则不进入交易链路。
11. 归档审计员记录结论、失败原因和下一轮演化队列。

长跑接力

每个长时间研究会话都应维护以下接力字段：

session_budget:
  available_time:
  candidate_budget:
  max_failed_rounds_without_new_evidence:
  must_stop_for_human_decision:

默认循环：

hypothesis_card
  -> archive_lookup
  -> cogalpha_perspective_selection
  -> candidate_generation
  -> quality_gate
  -> factor_evaluation
  -> evidence_review
  -> handoff_note
  -> archive_writeback
  -> next_generation_queue

只要还有时间、没有触发停止条件、next_generation_queue 非空，就允许继续下一轮。停止不是失败；停止必须输出本轮学到了什么、哪些路径已经关闭、下一轮如果继续应该从哪里开始。

Codex Thread Automation

用于 Codex automation 时，本 skill 是执行真源；docs/AI量化公司OS/10-因子研究运行契约-v1.md 只定义状态卡和 schema。

Automation prompt：

$factor-research-operating-cycle

你是 Vortex 因子研究长跑接力线程。每次被唤醒时：

1. 不要重新发明研究题目，先读取当前线程、研究状态卡、最后一条接力包和相关研究档案。
2. 判断 current_stage，只推进一个明确阶段：候选生成、质量门禁、评测、证据评审、归档或下一轮队列。
3. 如果当前阶段需要本地评测，可以运行已有离线评测命令；不要新增业务代码。
4. 如果缺少研究议题、数据证据、用户决策或安全边界，停止并说明需要什么。
5. 不要修改交易配置、凭证、QMT bridge、实盘参数，不要下单。
6. 输出本轮完成了什么、证据在哪里、下一位 Agent、下一次醒来应该做什么。

被唤醒后的执行顺序：

1. 读取状态卡中的 current_stage、last_handoff、next_wakeup_goal。
2. 只选择一个阶段推进，不能一次跨过质量门禁、评测和证据评审。
3. 如果要写代码，先说明触发条件；默认只更新研究文档、归档和接力包。
4. 如果需要用户判断方向、风险或交易动作，停止并汇报，不继续自动推进。

21-agent 自动化样例 prompt

这个 prompt 用于证明 Codex 客户端可以通过 heartbeat、skill 和 Markdown 状态卡让 21 个 CogAlpha 视角自动接力；它不是 API key / Agents SDK / 写死调度代码方案。

$factor-research-operating-cycle
$cogalpha-factor-council

你是 Vortex 21-agent 因子研究自动接力样例。目标是让 21 个 CogAlpha 研究视角围绕同一张假设卡完成 opinion card、证据推进、关闭或 handoff。

每次被唤醒时：

1. 读取当前线程、研究状态卡、最后接力包和相关研究档案。
2. 判断 current_stage：agent_progress_review、candidate_generation、quality_gate、factor_evaluation、evidence_review、risk_review、execution_review、archive_writeback 或 done。
3. 只推进一个阶段；不要一次完成候选生成、评测、证据评审和归档。
4. 如果 current_stage 是 agent_progress_review，则检查 21 个视角是否都有状态：advanced、closed、blocked、waiting_evidence 或 queued。
5. 对缺状态的视角补一张 AgentOpinionCard；对 queued 视角只推进一个最重要证据动作。
6. 如果需要本地评测，只运行已有 CLI/runner；不要新增业务代码。
7. 不要修改交易配置、凭证、QMT bridge、实盘参数，不要下单。
8. 如果需要写代码、进入 paper shadow ledger、模拟盘或实盘，停止并请求用户决定。
9. 写回本轮结果：完成阶段、证据路径、agent_progress 计数、下一位 Agent、下次醒来目标。

停止条件：

- 21 个视角全部 advanced 或 closed；
- 需要用户选择新研究议题；
- 需要写代码或交易相关审批；
- 连续多轮没有新增证据。

路由规则

状态	下一位 Agent	动作
invalid	因子质量审查员	阻断；修字段、PIT、表达式或直接关闭路径
rejected_no_signal	归档审计员 + CogAlpha PI	记录失败原因；如有新信息则缩小视角或重生候选
rejected_informative	研究证据评审员	判断是否值得变形、反向、门控或 crossover
qualified	研究证据评审员	复核多周期、分年、重复度、搜索预算
elite	风险官 + 策略晋升专员	只允许进入 shadow / overlay / robustness，不直接进入策略
overlay_improved	风险官	做鲁棒性、成本、容量和 drawdown delta
robustness_passed	执行运营	做成交覆盖、整手、目标价和参与率复核
execution_passed	策略晋升委员会	请求用户审批 shadow / paper，不自动实盘

输出

研究议题：
已有证据：
预算与停止条件：
候选队列：
质量门禁：
评测计划：
证据评审：
策略角色：
接力包：
归档动作：
下一轮演化：

规则

1. 不先画产品页面再倒推研究流程。
2. 不让候选跳过质量门禁。
3. 不把失败实验丢掉，失败原因必须进入下一轮上下文。
4. 不把运行时间当作研究质量；长跑的核心是每一轮都能被审计和恢复。
5. 没有证据评审结论时，不允许把 qualified/elite 直接交给策略晋升。