| name | duration-analysis |
| description | 久期分析工具，计算麦考利久期、修正久期、有效久期、凸性与关键利率久期(KRD)。适用于固定收益教学、债券利率敏感度学习与久期对冲原理演示；不支持含权债券精确二项树定价，不适用于实盘债券风控、资产负债管理(ALM)或利率衍生品对冲决策。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
duration-analysis
债券久期与凸性分析工具，计算修正久期、有效久期、凸性，评估债券价格对利率变动的敏感度。
📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。
脚本API
bond_cash_flows(face_value, coupon_rate, maturity_years, payment_frequency=2)
生成债券现金流。
必填: face_value, coupon_rate, maturity_years
bond_price(flows, ytm, payment_frequency=2)
计算债券价格。
必填: flows, ytm
macaulay_duration(flows, ytm, payment_frequency=2)
计算麦考利久期。
必填: flows, ytm
convexity(flows, ytm, payment_frequency=2)
计算凸性。
必填: flows, ytm
effective_duration(flows, ytm, yield_change=0.0025, payment_frequency=2)
计算有效久期（适用于含权债券）。
必填: flows, ytm
price_sensitivity(flows, ytm, yield_change, payment_frequency=2)
计算给定收益率变动下的价格变动。
必填: flows, ytm, yield_change
analyze_duration(face_value=1000, coupon_rate=0.05, ytm=0.045, maturity_years=10, payment_frequency=2, yield_change=0.0025, custom_flows=None)
统一久期与凸性分析接口。
调用示例
python scripts/main.py \
--face-value <face_value> \
--coupon-rate <coupon_rate> \
--ytm <ytm> \
--maturity-years <maturity_years> \
--payment-frequency <payment_frequency> \
--yield-change <yield_change> \
--custom-flows <custom_flows>
