duration-analysis

name	duration-analysis
description	久期分析工具，计算麦考利久期、修正久期、有效久期、凸性与关键利率久期(KRD)。适用于固定收益教学、债券利率敏感度学习与久期对冲原理演示；不支持含权债券精确二项树定价，不适用于实盘债券风控、资产负债管理(ALM)或利率衍生品对冲决策。
version	1.0.0
author	wangyi

duration-analysis

债券久期与凸性分析工具，计算修正久期、有效久期、凸性，评估债券价格对利率变动的敏感度。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。

脚本API

bond_cash_flows(face_value, coupon_rate, maturity_years, payment_frequency=2)

生成债券现金流。 必填: face_value, coupon_rate, maturity_years

bond_price(flows, ytm, payment_frequency=2)

计算债券价格。 必填: flows, ytm

macaulay_duration(flows, ytm, payment_frequency=2)

计算麦考利久期。 必填: flows, ytm

convexity(flows, ytm, payment_frequency=2)

计算凸性。 必填: flows, ytm

effective_duration(flows, ytm, yield_change=0.0025, payment_frequency=2)

计算有效久期（适用于含权债券）。 必填: flows, ytm

price_sensitivity(flows, ytm, yield_change, payment_frequency=2)

计算给定收益率变动下的价格变动。 必填: flows, ytm, yield_change

analyze_duration(face_value=1000, coupon_rate=0.05, ytm=0.045, maturity_years=10, payment_frequency=2, yield_change=0.0025, custom_flows=None)

统一久期与凸性分析接口。

调用示例

python scripts/main.py \
  --face-value <face_value> \
  --coupon-rate <coupon_rate> \
  --ytm <ytm> \
  --maturity-years <maturity_years> \
  --payment-frequency <payment_frequency> \
  --yield-change <yield_change> \
  --custom-flows <custom_flows>