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久期分析工具，计算麦考利久期、修正久期、有效久期、凸性与关键利率久期(KRD)。适用于固定收益教学、债券利率敏感度学习与久期对冲原理演示；不支持含权债券精确二项树定价，不适用于实盘债券风控、资产负债管理(ALM)或利率衍生品对冲决策。
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异常检测预警。基于规则引擎对网点运营数据执行异常检测，输出 CRITICAL/WARN/INFO 三级预警。触发词：异常检测、风险预警、今日预警、告警、有没有异常。当用户提到异常检测相关查询时触发。
网点数据查询。通过 NL2SQL 将自然语言转换为 SQL 语句，查询网点交易、客流、营销数据。支持大额交易、交易汇总、失败交易、对公客户等查询。触发词：今天大额交易、交易情况、客流量、营销转化率、失败交易、对公客户、交易汇总。当用户提到网点运营数据查询时触发。
网点全景概览。组合调用前三个 Skill 生成日终运营报告。触发词：网点概况、今日运营、日终报告、全景概览、整体情况。当用户提到网点全景查询时触发。
استنادا إلى تصنيف SOC المهني
عرض SKILL.md
| name | duration-analysis |
| description | 久期分析工具，计算麦考利久期、修正久期、有效久期、凸性与关键利率久期(KRD)。适用于固定收益教学、债券利率敏感度学习与久期对冲原理演示；不支持含权债券精确二项树定价，不适用于实盘债券风控、资产负债管理(ALM)或利率衍生品对冲决策。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
债券久期与凸性分析工具，计算修正久期、有效久期、凸性，评估债券价格对利率变动的敏感度。
📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。
bond_cash_flows(face_value, coupon_rate, maturity_years, payment_frequency=2)生成债券现金流。 必填: face_value, coupon_rate, maturity_years
bond_price(flows, ytm, payment_frequency=2)计算债券价格。 必填: flows, ytm
macaulay_duration(flows, ytm, payment_frequency=2)计算麦考利久期。 必填: flows, ytm
convexity(flows, ytm, payment_frequency=2)计算凸性。 必填: flows, ytm
effective_duration(flows, ytm, yield_change=0.0025, payment_frequency=2)计算有效久期（适用于含权债券）。 必填: flows, ytm
price_sensitivity(flows, ytm, yield_change, payment_frequency=2)计算给定收益率变动下的价格变动。 必填: flows, ytm, yield_change
analyze_duration(face_value=1000, coupon_rate=0.05, ytm=0.045, maturity_years=10, payment_frequency=2, yield_change=0.0025, custom_flows=None)统一久期与凸性分析接口。
python scripts/main.py \
--face-value <face_value> \
--coupon-rate <coupon_rate> \
--ytm <ytm> \
--maturity-years <maturity_years> \
--payment-frequency <payment_frequency> \
--yield-change <yield_change> \
--custom-flows <custom_flows>