order-flow-analysis

name	order-flow-analysis
description	订单流分析工具，计算订单流不平衡指标、识别买卖压力和大单交易。适用于量化金融教学与微观结构概念演示；基于简化盘口模型，不适用于实盘交易决策或高频策略。
version	1.0.0
author	wangyi

order-flow-analysis

订单流分析：通过分析买卖盘口数据和成交记录，计算订单流不平衡指标，识别买卖压力和大单交易。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。

脚本API

calc_ofi(trades)

计算订单流不平衡（Order Flow Imbalance）。 必填: trades

calc_buy_sell_pressure(trades)

计算买卖压力。 必填: trades

calc_order_book_imbalance(bid_levels, ask_levels)

计算盘口不平衡。 必填: bid_levels, ask_levels

detect_large_orders(trades, threshold_std=2.0, min_volume=0)

检测大单交易。 必填: trades

calc_vwap_by_side(trades)

计算分方向VWAP及价格漂移。 必填: trades

calc_pressure_distribution(trades, price_levels=10)

计算价格维度的买卖压力分布。 必填: trades

calc_rolling_ofi(trades, window=50)

计算滚动OFI。 必填: trades

run_order_flow_analysis(trades, bid_levels=None, ask_levels=None, large_order_threshold=2.0)

运行完整订单流分析。 必填: trades

调用示例

python scripts/main.py \
  --trades <trades> \
  --bid-levels <bid_levels> \
  --ask-levels <ask_levels> \
  --large-order-threshold <large_order_threshold>