| name | lean-qc500-style-screen |
| description | LEAN 启发的 QC500 式流动性宇宙筛选。用户说「QC500」「类 QC500 筛选」「流动性大盘池」「/lean-qc500-style-screen」时使用。A 股等市场仅为近似规则；禁止称「这就是 QC500」。默认 A股适配。默认 create_web。禁止假装 LEAN 引擎。 |
| license | Apache-2.0 |
| metadata | {"author":"opptrix","version":"1.0","title":"LEAN流动性筛选","summary":"宽基成分上的成交额与规模启发式筛选","category":"quant","slash-rank":"465","default-deliverable":"web","required-packs":"industry fundamentals market artifacts"} |
| allowed-tools | get_index_constituents get_sector_constituents get_sector_list batch_instrument_snapshots get_instrument_financials search_instruments ask_user opptrix_run workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor |
LEAN QC500式筛选
方法溯源 QuantConnect LEAN 社区算法/示例思路；本技能是平台工具编排的投研工作流，禁止假装跑完整 LEAN 引擎或输出 LEAN 回测曲线、订单日志冒充引擎结果。实际取数与计算仅限 Opptrix 工具（行情/财务/opptrix_run 沙盒等）。
能力声明（assumption-only）：本技能在非美股（尤其 A 股）上仅为 QC500 风格近似规则，不是 QuantConnect 官方 QC500 成分、也不是「这就是 QC500」。规则、阈值与字段口径须在报告首页声明。完整度：assumption-only。
何时使用
用户要在 A股宽基成分上做流动性/规模启发式筛选，得到可复核候选表（LEAN QC500 风格溯源，非官方 QC500、非美股原版照搬）。默认交付可预览网页。
边界：一般成分条件筛选用 @skill:universe-screen；本技能专指 QC500 风格规则（成交额/市值/排除壳等启发式）。禁止声称输出「官方 QC500 成分」或「这就是 QC500」。
A股适配（默认）
- 默认市场 CN（A股 / 场内 ETF）。用户点名美股/港股再切换，并声明数据口径与微观结构差异。
- 默认取数优先
search_instruments / get_index_constituents / get_sector_* / get_etf_* 及 CN 可用指标与行情工具。
- 禁止称「这就是 QC500」：A 股路径仅为「宽基 + 成交额 + 财务/市值」启发式近似，完整度 assumption-only。
- 示例宇宙：
get_index_constituents 沪深300 / 中证500 / 创业板指成分；再叠加成交额与财务过滤。
- 微观结构：涨跌停可能导致流动性/成交额失真；融券受限 → 筛选结果只做多头候选，禁止假设可自由做空对冲。
- 代理映射：美股 QC500 官方成分本地不可得 → 用上述指数池近似；不可硬适配处首页横幅 +
ask_user。
- 不可硬适配或数据缺口时：首页横幅写清完整度（assumption-only 或更严）+ 必要时
ask_user。
分析架构（投研方法）
- 问题/假设：在本地可得数据下，哪些标的近似满足「高流动性大盘」筛选？
- 证据清单：指数/板块成分、批量快照、可选财务/市值字段
- 多维交叉验证：规则命中数 vs 表行；缺失字段不得当通过
- 结论与不确定：近似≠官方 QC500；跨市场规则不可直接搬用
- 风险与缺口：无美股专属 QC500 成分源、A 股字段口径差异
- 微观/制度风险：涨跌停钝化、T+1、ST/停牌、融券受限（及相关会计口径差异）；不得按美股连续可成交或自由做空假设叙事
- 事实 | 假设 | 推断 分栏强制
数据维度
| 维度 | 取数方向 | 缺失时 |
|---|
| 宇宙基底 | get_index_constituents / get_sector_constituents / 用户清单 | 先确认基底 |
| 筛选规则 | ask_user（成交额、市值分位、排除条件等） | 用书面默认启发式并标假设 |
| 批量行情 | batch_instrument_snapshots | 缩小池或降级 |
| 财务/规模 | get_instrument_financials（按需） | 跳过该条件并标明 |
| 交付 | list_web_vendor → create_web | 可跳过口头要点 |
| A股代理 / 市场 | 沪深300/中证500/创业板指 + 成交额/财务启发式 | 横幅 assumption-only；禁止称 QC500；ask_user 确认基底 |
步骤
- 确认默认 CN：标的/宇宙为 A股或场内 ETF（用户点名其他市场再切换并声明差异）。应用涨跌停/T+1/融券受限等微观约束（见 A股适配）。
- 确认市场与基底：指数/板块/自建池；写明非官方 QC500
- 声明近似规则：首页横幅：A 股/其他市场为风格近似
- 拉取成分与快照：应用硬性过滤；缺字段=未知
- 输出候选表：含规则命中统计；入选≠看好
- 交付网页（默认）：见
@skill:create-web
网页报告建议目录
- 范围：默认 A股/场内 ETF + LEAN 溯源；非官方 QC500
- 方法溯源（LEAN）与「非引擎」声明
- 基底宇宙与规则表（假设）
- 筛选结果表与命中统计
- 数据缺口与口径差异
- 事实 / 假设 / 推断分栏
- A股适配与限制（默认 CN；微观结构/代理/完整度）
- 免责声明（非荐股池；非官方 QC500）
禁止
- 荐股、目标价、仓位建议；编造未返回数字
- 声称「这就是 QC500」或官方成分同步
- 把筛选结果包装成荐股池
- 禁止假装跑完整 LEAN 引擎或伪造 LEAN 日志/回测净值
- 禁止无交付就结束（默认须有 web 产物，除非用户明确只要口头要点）
- 禁止把美股成分/ETF 清单不经映射直接当 A股结果
- 禁止假设可自由融券做空
- 禁止声称官方 QC500 或「这就是 QC500」
