quantstats-pro

# QuantStats Pro — Análisis Cuantitativo de Portfolios ## Qué es QuantStats Pro es una librería de análisis cuantitativo que ofrece: - **Performance metrics** — Sharpe ratio, Sortino, max drawdown, etc. - **Visualization** — gráficos de rendimiento, drawdown, returns - **Comparison** — comparar portfolios con benchmarks - **Report generation** — generar reportes PDF/HTML ## Instalación ```bash pip install quantstats ``` ## Uso básico ```python import quantstats as qs # Calcular métricas de rendimiento qs.reports.full(returns, benchmark=None) # Generar reporte HTML qs.reports.html(returns, output="report.html") # Gráfico de drawdown qs.plots.drawdown(returns) ``` ## Casos de uso para David - **Portfolio analysis** — analizar rendimiento de portfolios - **Backtesting** — validar estrategias de inversión - **Dashboard** — integrar métricas en dashboards - **Monte Carlo** — combinar con simulador Monte Carlo ## Pitfalls - Requiere datos de returns en formato pandas DataFrame - Las métricas son estadísticas — no predicen futuro - No incluye ejecución de trades — solo análisis - Depende de pandas y numpy ## Referencias - Repo: `github.com/diegoalvarezmgl/quantstats-pro` (12⭐) - QuantStats original: `github.com/ranaroussi/quantstats`