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QuantStats Pro — librería de análisis cuantitativo y visualización de portfolios con métricas avanzadas.
来源信息
- 仓库
- Ntizar/NtizarBrainMasterMind
- 最近来源活动
- 2026年7月16日 08:02
- 检测到的 SKILL.md 语言
- 西班牙语
- 星标
- 2
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- 0
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- QuantStats Pro — librería de análisis cuantitativo y visualización de portfolios con métricas avanzadas.
- category
- data-science
# QuantStats Pro — Análisis Cuantitativo de Portfolios
## Qué es
QuantStats Pro es una librería de análisis cuantitativo que ofrece:
- **Performance metrics** — Sharpe ratio, Sortino, max drawdown, etc.
- **Visualization** — gráficos de rendimiento, drawdown, returns
- **Comparison** — comparar portfolios con benchmarks
- **Report generation** — generar reportes PDF/HTML
## Instalación
```bash
pip install quantstats
```
## Uso básico
```python
import quantstats as qs
# Calcular métricas de rendimiento
qs.reports.full(returns, benchmark=None)
# Generar reporte HTML
qs.reports.html(returns, output="report.html")
# Gráfico de drawdown
qs.plots.drawdown(returns)
```
## Casos de uso para David
- **Portfolio analysis** — analizar rendimiento de portfolios
- **Backtesting** — validar estrategias de inversión
- **Dashboard** — integrar métricas en dashboards
- **Monte Carlo** — combinar con simulador Monte Carlo
## Pitfalls
- Requiere datos de returns en formato pandas DataFrame
- Las métricas son estadísticas — no predicen futuro
- No incluye ejecución de trades — solo análisis
- Depende de pandas y numpy
## Referencias
- Repo: `github.com/diegoalvarezmgl/quantstats-pro` (12⭐)
- QuantStats original: `github.com/ranaroussi/quantstats`
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