quantstats-pro

name	quantstats-pro
description	QuantStats Pro — librería de análisis cuantitativo y visualización de portfolios con métricas avanzadas.
category	data-science

QuantStats Pro — Análisis Cuantitativo de Portfolios

Qué es

QuantStats Pro es una librería de análisis cuantitativo que ofrece:

• Performance metrics — Sharpe ratio, Sortino, max drawdown, etc.
• Visualization — gráficos de rendimiento, drawdown, returns
• Comparison — comparar portfolios con benchmarks
• Report generation — generar reportes PDF/HTML

Instalación

pip install quantstats

Uso básico

import quantstats as qs

# Calcular métricas de rendimiento
qs.reports.full(returns, benchmark=None)

# Generar reporte HTML
qs.reports.html(returns, output="report.html")

# Gráfico de drawdown
qs.plots.drawdown(returns)

Casos de uso para David

• Portfolio analysis — analizar rendimiento de portfolios
• Backtesting — validar estrategias de inversión
• Dashboard — integrar métricas en dashboards
• Monte Carlo — combinar con simulador Monte Carlo

Pitfalls

• Requiere datos de returns en formato pandas DataFrame
• Las métricas son estadísticas — no predicen futuro
• No incluye ejecución de trades — solo análisis
• Depende de pandas y numpy

Referencias

• Repo: github.com/diegoalvarezmgl/quantstats-pro (12⭐)
• QuantStats original: github.com/ranaroussi/quantstats