momentum-factor

name	momentum-factor
description	动量因子模型，计算时间序列动量、截面动量排名并进行分组收益分析。适用于量化金融教学与因子构建概念演示；基于简化因子模型，不构成投资建议或实盘选股依据。
version	1.0.0
author	wangyi

momentum-factor

动量因子构建：基于价格历史数据计算动量因子，用于量化选股和策略回测。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。

脚本API

calc_timeseries_momentum(prices, lookback, skip=1)

计算单个资产的时间序列动量值。 必填: prices, lookback

calc_timeseries_momentum_series(prices, lookback, skip=1)

计算整个价格序列的滚动动量值。 必填: prices, lookback

calc_multi_period_momentum(prices, periods, skip=1)

计算多周期动量。 必填: prices, periods

calc_cross_sectional_rank(asset_momentum)

计算截面动量排名。 必填: asset_momentum

zscore_standardize(values)

Z-score 标准化。 必填: values

rank_standardize(values)

排名标准化。 必填: values

assign_deciles(values)

将因子值分为十组（十分位）。 必填: values

build_momentum_factor(prices_by_asset, lookback=12, skip=1, method='zscore')

构建动量因子（多资产）。 必填: prices_by_asset

build_single_asset_momentum(prices, lookback=12, skip=1, periods=None)

构建单资产的动量因子（时间序列动量）。 必填: prices

调用示例

python scripts/main.py \
  --prices <prices> \
  --lookback <lookback> \
  --skip <skip> \
  --periods <periods>