القائمة
动量因子模型，计算时间序列动量、截面动量排名并进行分组收益分析。适用于量化金融教学与因子构建概念演示；基于简化因子模型，不构成投资建议或实盘选股依据。
يُحدَّد Prompt الذي يراجع المصدر أولًا بشكل افتراضي. يمكنك التبديل إلى أمر مباشر أو تنزيل نسخة محلية.
اقرأ SKILL.md وأي ملفات مرافقة يعرضها SkillsMP قبل أن تقرر التثبيت.
استنادا إلى تصنيف SOC المهني
التثبيت باستخدام Codex أو Claude انسخ هذا Prompt والصقه في Codex أو Claude أو مساعد آخر ليراجع صفحة Skill ويثبّتها لك.
يتجاوز الأمر المباشر Prompt المخصّص للمراجعة. افحص المصدر قبل تشغيله.
npx skills add https://github.com/openJiuwen-ai/agent-store --skill momentum-factorيبقى الأمر في سطر واحد. مرّر أفقيًا لمراجعته كاملًا قبل النسخ.
تفضّل نسخة محلية؟ نزّل الملفات المتاحة حاليًا لدى SkillsMP.
عرض SKILL.md
异常检测预警。基于规则引擎对网点运营数据执行异常检测，输出 CRITICAL/WARN/INFO 三级预警。触发词：异常检测、风险预警、今日预警、告警、有没有异常。当用户提到异常检测相关查询时触发。
网点数据查询。通过 NL2SQL 将自然语言转换为 SQL 语句，查询网点交易、客流、营销数据。支持大额交易、交易汇总、失败交易、对公客户等查询。触发词：今天大额交易、交易情况、客流量、营销转化率、失败交易、对公客户、交易汇总。当用户提到网点运营数据查询时触发。
网点全景概览。组合调用前三个 Skill 生成日终运营报告。触发词：网点概况、今日运营、日终报告、全景概览、整体情况。当用户提到网点全景查询时触发。
| name | momentum-factor |
| description | 动量因子模型，计算时间序列动量、截面动量排名并进行分组收益分析。适用于量化金融教学与因子构建概念演示；基于简化因子模型，不构成投资建议或实盘选股依据。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
动量因子构建：基于价格历史数据计算动量因子，用于量化选股和策略回测。
📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。
calc_timeseries_momentum(prices, lookback, skip=1)计算单个资产的时间序列动量值。 必填: prices, lookback
calc_timeseries_momentum_series(prices, lookback, skip=1)计算整个价格序列的滚动动量值。 必填: prices, lookback
calc_multi_period_momentum(prices, periods, skip=1)计算多周期动量。 必填: prices, periods
calc_cross_sectional_rank(asset_momentum)计算截面动量排名。 必填: asset_momentum
zscore_standardize(values)Z-score 标准化。 必填: values
rank_standardize(values)排名标准化。 必填: values
assign_deciles(values)将因子值分为十组（十分位）。 必填: values
build_momentum_factor(prices_by_asset, lookback=12, skip=1, method='zscore')构建动量因子（多资产）。 必填: prices_by_asset
build_single_asset_momentum(prices, lookback=12, skip=1, periods=None)构建单资产的动量因子（时间序列动量）。 必填: prices
python scripts/main.py \
--prices <prices> \
--lookback <lookback> \
--skip <skip> \
--periods <periods>