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信用违约互换（CDS）定价工具，基于违约强度模型计算存活概率、违约概率、CDS价差及保费/赔付leg现值。简化模型实现，适用于信用衍生品定价教学与CDS原型验证。不适用于实盘交易或投资决策，假设违约强度恒定且未考虑随机回收率与对手方风险，结果仅供学习参考。
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| name | credit-default-swap |
| description | 信用违约互换（CDS）定价工具，基于违约强度模型计算存活概率、违约概率、CDS价差及保费/赔付leg现值。简化模型实现，适用于信用衍生品定价教学与CDS原型验证。不适用于实盘交易或投资决策，假设违约强度恒定且未考虑随机回收率与对手方风险，结果仅供学习参考。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
以下函数定义在
scripts/main.py，可直接导入使用。
📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。
survival_probability(lam, t)t 时刻存活概率 Q(t) = exp(-lambda * t)。 必填: lam, t
default_prob_period(lam, t1, t2)(t1, t2) 期间违约概率 = Q(t1) - Q(t2)。 必填: lam, t1, t2
cds_pricing(notional, T, spread, r, recovery_rate, payment_freq, hazard_rate)CDS 定价: 计算保费 leg 和赔付 leg 现值。 必填: notional, T, spread, r, recovery_rate, payment_freq, hazard_rate
implied_hazard_rate(spread, recovery_rate)从市场价差近似反推危险率。 必填: spread, recovery_rate
implied_default_probability(spread, recovery_rate, T)从市场价差反推累计违约概率。 必填: spread, recovery_rate, T
python scripts/main.py \
--lam <lam> \
--t <t> \