credit-default-swap

name	credit-default-swap
description	信用违约互换（CDS）定价工具，基于违约强度模型计算存活概率、违约概率、CDS价差及保费/赔付leg现值。简化模型实现，适用于信用衍生品定价教学与CDS原型验证。不适用于实盘交易或投资决策，假设违约强度恒定且未考虑随机回收率与对手方风险，结果仅供学习参考。
version	1.0.0
author	wangyi

credit-default-swap

以下函数定义在 scripts/main.py，可直接导入使用。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。

脚本API

survival_probability(lam, t)

t 时刻存活概率 Q(t) = exp(-lambda * t)。 必填: lam, t

default_prob_period(lam, t1, t2)

(t1, t2) 期间违约概率 = Q(t1) - Q(t2)。 必填: lam, t1, t2

cds_pricing(notional, T, spread, r, recovery_rate, payment_freq, hazard_rate)

CDS 定价: 计算保费 leg 和赔付 leg 现值。 必填: notional, T, spread, r, recovery_rate, payment_freq, hazard_rate

implied_hazard_rate(spread, recovery_rate)

从市场价差近似反推危险率。 必填: spread, recovery_rate

implied_default_probability(spread, recovery_rate, T)

从市场价差反推累计违约概率。 必填: spread, recovery_rate, T

调用示例

python scripts/main.py \
  --lam <lam> \
  --t <t> \