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信用违约互换（CDS）定价工具，基于违约强度模型计算存活概率、违约概率、CDS价差及保费/赔付leg现值。简化模型实现，适用于信用衍生品定价教学与CDS原型验证。不适用于实盘交易或投资决策，假设违约强度恒定且未考虑随机回收率与对手方风险，结果仅供学习参考。
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异常检测预警。基于规则引擎对网点运营数据执行异常检测，输出 CRITICAL/WARN/INFO 三级预警。触发词：异常检测、风险预警、今日预警、告警、有没有异常。当用户提到异常检测相关查询时触发。
网点数据查询。通过 NL2SQL 将自然语言转换为 SQL 语句，查询网点交易、客流、营销数据。支持大额交易、交易汇总、失败交易、对公客户等查询。触发词：今天大额交易、交易情况、客流量、营销转化率、失败交易、对公客户、交易汇总。当用户提到网点运营数据查询时触发。
网点全景概览。组合调用前三个 Skill 生成日终运营报告。触发词：网点概况、今日运营、日终报告、全景概览、整体情况。当用户提到网点全景查询时触发。
استنادا إلى تصنيف SOC المهني
عرض SKILL.md
| name | credit-default-swap |
| description | 信用违约互换（CDS）定价工具，基于违约强度模型计算存活概率、违约概率、CDS价差及保费/赔付leg现值。简化模型实现，适用于信用衍生品定价教学与CDS原型验证。不适用于实盘交易或投资决策，假设违约强度恒定且未考虑随机回收率与对手方风险，结果仅供学习参考。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
以下函数定义在
scripts/main.py，可直接导入使用。
📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。
survival_probability(lam, t)t 时刻存活概率 Q(t) = exp(-lambda * t)。 必填: lam, t
default_prob_period(lam, t1, t2)(t1, t2) 期间违约概率 = Q(t1) - Q(t2)。 必填: lam, t1, t2
cds_pricing(notional, T, spread, r, recovery_rate, payment_freq, hazard_rate)CDS 定价: 计算保费 leg 和赔付 leg 现值。 必填: notional, T, spread, r, recovery_rate, payment_freq, hazard_rate
implied_hazard_rate(spread, recovery_rate)从市场价差近似反推危险率。 必填: spread, recovery_rate
implied_default_probability(spread, recovery_rate, T)从市场价差反推累计违约概率。 必填: spread, recovery_rate, T
python scripts/main.py \
--lam <lam> \
--t <t> \